网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）

A．张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

B．李经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

C．张经理好，因为其投资组合收益率更高

D．李经理好，因为其投资组合贝塔值更低

E．李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低

F．张经理差，因为其投资组合的贝塔值更高

参考答案和解析
张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高;李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低
更多 “张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）A．张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高B．李经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高C．张经理好，因为其投资组合收益率更高D．李经理好，因为其投资组合贝塔值更低E．李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低F．张经理差，因为其投资组合的贝塔值更高” 相关考题
考题 假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45
查看答案
考题 某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38
查看答案
考题 某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（ ）。A.0．020B.0．022C.0．031D.0．033
查看答案
考题 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
查看答案
考题 在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。A．降低基金的现金持有比例B．提高基金组合的贝塔值C．提高基金组合的贝塔值D．降低基金组合的贝塔值
查看答案
考题 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。A．0.4B．1.00C．0.6D．0.2
查看答案
考题 短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
查看答案
考题 市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5
查看答案
考题 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2 B:0.4 C:0.6 D:0.8
查看答案
考题 2012年投资者A的收益率为19%，投资者B的收益率为15%，A的投资组合B值为1.5，B的投资组合B值为1。如果无风险利率为9%，同期市场收益率为15%，则A在选股方而更加出色。（）
查看答案
考题 现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为（ ）。A.2 B.4 C.6 D.1
查看答案
考题 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
查看答案
考题 市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。 A.A股票的贝塔系数是3 B.B股票的贝塔系数是3.5 C.投资组合的贝塔系数是6.5 D.投资组合的必要收益率是19%
查看答案
考题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 A、0.020 B、0.022 C、0.031 D、0.033
查看答案
考题 在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）A、降低基金的现金持有比例B、提高基金组合的贝塔值C、提高基金组合的贝塔值D、降低基金组合的贝塔值
查看答案
考题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38
查看答案
考题 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
查看答案
考题 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）A、8%B、7.5%C、8.5%D、10%
查看答案
考题 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
查看答案
考题 多选题在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）A降低基金的现金持有比例B提高基金组合的贝塔值C提高基金组合的贝塔值D降低基金组合的贝塔值
查看答案
考题 单选题某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（ ）。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38
查看答案
考题 单选题某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38
查看答案
考题 单选题某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38
查看答案
考题 单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%
查看答案
考题 单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A 证券A被高估B 证券A是公平定价C 证券A的阿尔法值是-1.5%D 证券A的阿尔法值是1.5%
查看答案
考题 单选题假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）A 8%B 7.5%C 8.5%D 10%
查看答案
考题 单选题假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A 0.2B 0.4C 0.6D 0.8
查看答案
考题 单选题现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为 （）。A 2B 4C 6D 1
查看答案
热门标签
最新试卷