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根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和与风险收益率之差
D.市场预期收益率

参考答案

参考解析
解析:根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。
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考题 短期国库券的收益率为5%,假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%,根据CAPM模型:(1)市场资产组合的预期收益率是多少?(2)假定投资者正在考虑买入一只股票,价格为40元,该股票预计来年派发红利3元,投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5,该股票的价格是高估还是低估了?

考题 市场时机选择者试图维持资产组合的( )。A.贝塔值固定B.贝塔值变动C.阿尔法值变动D.贝塔值为零

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%;X证券的预期收益率=17%,X的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?()A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为-0.25% D.X的阿尔法值为0,25%

考题 根据 CAPM 模型假定:市场的预期收益率为 15%,无风险利率为 8%;X 证券的预期收益率为 17%,X 的贝塔值为 1.25,以下哪项说法正确: A.X 被高估 B.X 正确定价 C.X 的阿尔法值为 -0.25% D.X 的阿尔法值为 0.25%

考题 按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%;X证券的预期收益率=17%,X的贝塔值=1.25;以下哪种说法正确?( ) A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为-0.25% D.X的阿尔法值为0.25%

考题 根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为: A.在 rm 和 rf 之间 B.无风险利率 rf C.rm 减去 rf D.市场预期收益率 rm

考题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0

考题 (2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其()之间的关系。A.阿尔法值 B.贝塔值 C.风险值 D.最大收益

考题 (2017年)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A.市场组合的贝塔值为0 B.贝塔值不能小于0 C.贝塔值越大,预期收益率越低 D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

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考题 按照CAPM模型,假定市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确()A、X、Y、Z被高估B、X、Y、Z是公平定价C、X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%D、X、Y、Z的阿尔法值为0.25%

考题 假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

考题 根据CAPM模型,一个证券的价格为公平市价时()A、贝塔为正值B、阿尔法为零C、贝塔为负值D、阿尔法为正E、以上各项均不准确

考题 按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、(RM-Rf)D、市场预期收益率RM

考题 资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大,预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

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考题 单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A A/AB A/BC B/AD B/BE A/无风险资产

考题 单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%

考题 单选题按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A 证券A被高估B 证券A是公平定价C 证券A的阿尔法值是-1.5%D 证券A的阿尔法值是1.5%

考题 单选题根据CAPM模型,一个证券的价格为公平市价时()A 贝塔为正值B 阿尔法为零C 贝塔为负值D 阿尔法为正E 以上各项均不准确

考题 单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是(  )。[2017年9月真题]A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 市场组合的贝塔值为0C 贝塔值不能小于0D 贝塔值越大,预期收益率越低