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单选题
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
A

贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

B

市场组合的贝塔值为0

C

贝塔值不能小于0

D

贝塔值越大，预期收益率越低

参考答案

参考解析
解析：
B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。
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