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单选题
(   )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
A

证券市场线

B

资本市场线

C

投资组合

D

资本资产定价模型

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A 证券市场线B 资本市场线C 投资组合D 资本资产定价模型” 相关考题
考题 根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM
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考题 证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。A、相关系数B、标准差C、贝塔值D、有效组合
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考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
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考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
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考题 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。A.位于证券市场线上B.位于证券市场线下方C.位于资本市场线上D.位于证券市场线上方
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考题 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
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考题 证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与市场组合收益的关系 D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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考题 市场时机选择者（　　）。A、资产组合的贝塔值固定 B、资产组合的贝塔值不固定 C、资产组合的贝塔值为零 D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为： A.在 rm 和 rf 之间 B.无风险利率 rf C.rm 减去 rf D.市场预期收益率 rm
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考题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0
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考题 (2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。A.阿尔法值 B.贝塔值 C.风险值 D.最大收益
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考题 证券市场线描述的是(　　)。A.证券的预期收益率与其总风险的关系 B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C.证券收益与市场组合收益的关系 D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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考题 下列证券市场线的描述中，正确的有（）。 Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高 Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率 Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0 Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率 B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数 C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差 D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、（RM-Rf）D、市场预期收益率RM
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考题 资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
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考题 证券市场线描述的是（）。A、证券的预期收益率与其系统风险的关系B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C、证券收益与指数收益的关系D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
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考题 单选题在证券市场线中，一个资产或资产组合的贝塔值越高，则（）。A 风险就越低B 收益波动就越小C 预期收益率越低D 预期收益率越高
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考题 单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A 市场组合的贝塔值为0B 贝塔值不能小于1C 贝塔值越大，预期收益率越低D 贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
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考题 单选题市场时机选择者（　　）。A 资产组合的贝塔值固定B 资产组合的贝塔值不固定C 资产组合的贝塔值为零D 资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大，预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0
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考题 单选题根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A 在RM和Rf之间B 无风险利率RfC （RM-Rf）D 市场预期收益率RM
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 市场组合的贝塔值为0C 贝塔值不能小于0D 贝塔值越大，预期收益率越低
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