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多选题
二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
A
在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B
所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C
投资者都是价格的接受者
D
允许以无风险利率借入或贷出款项
参考答案
参考解析
解析：
二叉树期权定价模型相关的假设：
(1)市场投资没有交易成本;
(2)投资者都是价格的接受者;
(3)允许完全使用卖空所得款项;
(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;
(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A、B是布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设
(1)市场投资没有交易成本;
(2)投资者都是价格的接受者;
(3)允许完全使用卖空所得款项;
(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;
(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A、B是布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设
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考题
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考题
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
考题
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考题
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A
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考题
问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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