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如何用二叉树模型给美式期权定价?


参考答案

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考题 美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

考题 单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。( )

考题 一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )

考题 下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。 A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利 C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利 D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

考题 对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

考题 对二叉树模型说法正确是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 对二叉树摸型说法正确是( )。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 对二叉树摸型说法正确是( )。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价() A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型

考题 约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()

考题 期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型

考题 约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不但可对欧式期权进行定价, 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()

考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价() A利率期权 B货币期权 C期货期权 D权证 E二叉树模型

考题 以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

考题 简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价?

考题 对二又树模型说法正确是()。A、模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

考题 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。

考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权

考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

考题 二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()

考题 判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A 对B 错

考题 判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A 对B 错

考题 问答题如何用二叉树模型给美式期权定价?

考题 多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中,正确的有(  )。A对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权

考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权

考题 多选题对二叉树模型说法正确的是(  )。A模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

考题 多选题对二又树模型说法正确是()。A模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能