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单选题
下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。
A

单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B

在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

C

在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

D

在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近

参考答案

参考解析
解析：
二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。
更多 “单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近” 相关考题
考题 下列期权属于虚值期权的是（ ）。A．市场价格高于协定价格的看涨期权B．市场价格高于协定价格的看跌期权C．市场价格低于协定价格的看涨期权D．市场价格低于协定价格的看跌期权
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考题 下列关于实物期权的表述中，正确的是( )。A．实物期权通常在竞争性市场中交易B．实物期权的存在增加投资机会的价值C．延迟期权是一项看跌期权D．放弃期权是一项看涨期权
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考题 下列哪项不属于金融产品定价的方法() A、现金流贴现法B、基于风险和收益的定价方法C、推测法D、基于无套利的期权定价方法
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考题 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。 　A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合 C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格 D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差
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考题 下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。A. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产 B. 看跌期权是一种卖权 C. 看跌期权是一种买权 D. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
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考题 下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（ ）。A.是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用） B.是期权的价格 C.是执行价格的一个固定比率 D.是买方必须负担的费用
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考题 下列关于看跌期权的说法，正确的有（）。A.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产 B.看跌期权是一种卖权 C.看跌期权是一种买权 D.看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
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考题 下列关于期权价格的表述正确的有（　　）A.一般来说，权利期限越长，期权价格越高 B.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 C.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 D.市场利率越高，期权价格越高
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考题 下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
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考题 下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（ ）。A、是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用) B、是期权的价格 C、是执行价格的一个固定比率 D、是买方必须负担的费用
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考题 下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。 　　Ⅰ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权 　　Ⅱ.对看涨期权而言，市场价格低于协定价格为虚值期权 　　Ⅲ.对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权 　　Ⅳ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为虚值期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ
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考题 下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（　　）。 Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权 Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权 Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权 Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ
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考题 关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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考题 下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
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考题 实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量（　）。A、标的资产的现值B、资产的现金流C、标的资产的波动率D、风险下的收益率E、价值漏损
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考题 单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A 二叉树模型是一种近似的方法B 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的C 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D 假设前提之一是不允许卖空标的资产
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考题 单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A 1973年首次提出B 由FischerBlack和MyronScholes提出C 用于计算欧式期权D 用于计算美式期权
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考题 单选题以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。A 股票价格越高，期权价格越高B 执行价格越高，期权价格越低C 随着时间的延长，期权价格增加D 在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
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考题 单选题下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。A 随着时间的延长，期权价格增加B 执行价格越高，期权价格越低C 股票价格越高，期权价格越高D 在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
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考题 多选题实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量（　）。A标的资产的现值B资产的现金流C标的资产的波动率D风险下的收益率E价值漏损
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考题 多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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考题 单选题下列关于股份支付中权益工具公允价值确定的表述中，不正确的是（　　）。A 权益工具存在市场价格的，其公允价值应以市场价格为基础予以确定B 股票期权通常难以获得市场价格，需要通过期权定价模型来估计其公允价值C 通过期权定价模型估计授予职工的股票期权的公允价值时，应以目前状况为标准，不需要考虑股价的预计波动情况D 企业在确定权益工具在授予日的公允价值时，应考虑市场条件（如股价）的影响，而不考虑非市场条件的影响
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考题 多选题下列关于看跌期权的说法，正确的是（　　）。[2015年7月真题]A看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产B看跌期权是一种卖权C看跌期权是一种买权D看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
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考题 单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（　　）。A 期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B 无风险利率越高，看涨期权的价格越高C 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D 股价波动率的增加会使期权价值增加
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考题 单选题下列关于估值方法的表述中，不正确的是（）。A 估值技术通常包括市场法、收益法和成本法B 相关资产或负债存在活跃市场公开报价的，企业应当优先使用市场法确定资产或负债的公允价值C 企业使用的收益法包括现金流量法、市场乘数法、期权定价模型等估值方法D 成本法通常是指现行重置成本
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考题 单选题下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（　　）。A 均以股票为标的资产B 执行时的股票均来自于二级市场C 认股权证不能用布莱克-斯科尔斯模型定价D 都具有一个固定的执行价格
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