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多选题
某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。
A
这两只股票相关程度较高
B
风险分散化效应较高
C
股票投资收益较低
D
资产组合流动性好
E
应适当调整投资组合
参考答案
参考解析
解析：
二者正相关，风险分散化效应较低，从相关关系无法判断股票投资收益和流动性。
更多 “多选题某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。A这两只股票相关程度较高B风险分散化效应较高C股票投资收益较低D资产组合流动性好E应适当调整投资组合” 相关考题
考题
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消
考题
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
考题
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
考题
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。A．该组合的标准差等于零B．组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
考题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
考题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差
考题
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.55B．1.13C．1.24D．1.36
考题
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
要求：
（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；
（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
（3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数；
（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
考题
假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25
考题
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。A.6%
B.10%
C.16%
D.13%
考题
(2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低（）A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断
考题
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为（ ）。A.1.22
B.1.09
C.1.26
D.1.18
考题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：
已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；
（2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；
（3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
考题
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A、这两只股票相关程度较高B、风险分散化效应较高C、股票投资收益较低D、资产组合流动性好E、应适当调整投资组合
考题
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为－0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）[2015年9月真题]A
股票B和C组合B
股票A和C组合C
股票A和B组合D
无法判断
考题
单选题甲、乙两只股票组成投资组合，β系数分别为0.92和1.25,该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。A
1.55B
1. 13C
1.24D
1.36
考题
多选题某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A这两只股票相关程度较高B风险分散化效应较高C股票投资收益较低D资产组合流动性好E应适当调整投资组合
考题
单选题某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A
该组合的风险能完全抵消B
该组合的风险收益率为零C
该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率D
该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
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