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单选题
某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
A
该组合的风险能完全抵消
B
该组合的风险收益率为零
C
该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率
D
该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A 该组合的风险能完全抵消B 该组合的风险收益率为零C 该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率D 该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差” 相关考题
考题
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消
考题
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
考题
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
考题
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。A．该组合的标准差等于零B．组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。A．1.22B．1.09C．1.26D．1.18
考题
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
考题
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差
考题
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.55B．1.13C．1.24D．1.36
考题
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
要求：
（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；
（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
（3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数；
（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
考题
A和B两只股票的预期收益率，beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11%，1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50%资金投于B，以下哪种说法是正确的？
A.投资组合P的预期收益率小于11%
B.投资组合P的标准差大于24%
C.投资组合P的标准差小于24%
D.投资组合P的beta值小于1.1
考题
市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。
A.A股票的贝塔系数是3
B.B股票的贝塔系数是3.5
C.投资组合的贝塔系数是6.5
D.投资组合的必要收益率是19%
考题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：
已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；
（2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；
（3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
考题
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B、可以降低风险，但不能完全消除风险C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A、这两只股票相关程度较高B、风险分散化效应较高C、股票投资收益较低D、资产组合流动性好E、应适当调整投资组合
考题
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
多选题如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B可以降低风险，但不能完全消除风险C投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
单选题如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成，则（ ）。A
该组合的非系统性风险能充分抵销B
该组合的风险收益为零C
该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D
该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
考题
多选题某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。A这两只股票相关程度较高B风险分散化效应较高C股票投资收益较低D资产组合流动性好E应适当调整投资组合
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