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多选题
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（　　）手。
A

5592

B

4356

C

4903

D

3550

参考答案

参考解析
解析：
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是－2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量＝2525.5÷0.5151≈4903（手）。
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