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单选题
牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A

高；低

B

高；高

C

低；低

D

低；高

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考题 下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
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考题 如何构建卖出合成策略（）。A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
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考题 牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。A、牛市价差期权策略B、买入认购期权C、卖出认购期权D、卖出认沽期权
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考题 某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。A、39.16元，41.84元B、38.66元，41.34元C、36.84元，44.16元D、36.34元，43.66元
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考题 买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
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考题 卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。A、卖出股票B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C、买入股票D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
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考题 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。A、高；低B、高；高C、低；低D、低；高
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考题 合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。A、买入；卖出B、买入；买入C、卖出；买入D、卖出；卖出
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考题 对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。A、买入PL，卖出PHB、买入PL，买入PHC、卖出PL，卖出PHD、卖出PL，买入PH
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考题 牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。A、高；低B、高；高C、低；低D、低；高
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考题 对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略？（）A、买入CL，卖出CHB、买入CL，买入CHC、卖出CL，卖出CHD、卖出CL，买入CH
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考题 单选题熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。A 高；低B 高；高C 低；低D 低；高
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考题 单选题下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
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考题 单选题蝶式认沽策略指的是（）A 买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权B 买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权C 买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权D 卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
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考题 单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A 买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B 买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C 买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D 买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
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考题 单选题买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A 到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零B 到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零C 到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零D 到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
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考题 单选题合成股票空头策略指的是（）A 买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B 卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C 买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D 卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
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考题 单选题对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。A 买入PL，卖出PHB 买入PL，买入PHC 卖出PL，卖出PHD 卖出PL，买入PH
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考题 单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。A 卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B 卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权C 卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D 卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
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考题 单选题卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）A 卖空股票B 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权D 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权
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考题 单选题王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。A 买入较低行权价、相同到期日的认沽期权B 买入较高行权价、相同到期日的认沽期权C 买入较低行权价、相同到期日的认购期权D 买入较高行权价、相同到期日的认购期权
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考题 单选题如何构建卖出合成策略（）。A 买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B 买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C 买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D 买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
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考题 单选题下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
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考题 单选题牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。A 买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权B 买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权C 卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权D 买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权
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考题 单选题卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。A 卖出股票B 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C 买入股票D 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
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考题 单选题对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略？（）A 买入CL，卖出CHB 买入CL，买入CHC 卖出CL，卖出CHD 卖出CL，买入CH
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考题 单选题王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。A C1行权，C2不行权B C1行权，C2行权C C1不行权，C2不行权D C1不行权，C2行权
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