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单选题
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
A

0to1

B

1to2

C

2to3

D

5to6

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参考解析
解析： 暂无解析
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考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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考题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2 B.1 C.10 D.3
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
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考题 在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（　）天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出（　）天持有期的VaR值。A:1；10 B:10；10 C:1；30 D:10；30
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考题 在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（　）A:110 B:1010 C:130 D:1030
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考题 在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（ ）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。 A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30
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考题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5 B.3．5 C.2 D.3
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考题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。A. 2.5 B. 3.5 C. 2 D. 3
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考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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考题 假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
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考题 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A、0to1B、1to2C、2to3D、5to6
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考题 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、6
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考题 某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A、2天B、3天C、5天D、10天
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考题 某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同
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考题 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
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考题 “每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）A、5%B、95%C、100%
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D 预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
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考题 单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A 3B 4C 5D 6
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考题 单选题某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）A Delta法计算的VaR更大B Delta-Gamma法计算的VaR更大C 两者计算结果相同
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考题 多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
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考题 单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A 2B 3C 2.5D 3.5
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考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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考题 单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A 2天B 3天C 5天D 10天
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考题 单选题一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为（　　）。A 1%B 99%C 0.5%D 100%
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