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单选题
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
A
升高
B
不变
C
降低
D
无法判断
参考答案
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解析:
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考题
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权,则下列表述正确的是( )。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格高于执行价格
B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格等于执行价格
D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )
A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权,
B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
D.6,方案2:卖空2个单位标的资产
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
根据下表,若投资者已卖出 10 份看涨期权 A,现担心价格变动风险,采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险, 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性,则相关操作为( )。
A.买入 10 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产
B.买入 10 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产
C.买入 20 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产
D.买入 20 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产
考题
假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A、不面临B、面临C、可能面临也可能不面临D、以上全部都不对
考题
单选题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A
不面临B
面临C
可能面临也可能不面临D
以上全部都不对
考题
单选题假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)A
卖出647份B
卖出1546份C
买入647份D
买入1546份
考题
单选题某投资者手中持有的期权是一份虚值期权,则下列表述正确的是( )。A
如果投投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格高于执行价格B
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格C
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格等于执行价格D
如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
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