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单选题
当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()
A
升高
B
不变
C
降低
D
无法判断
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下面说法正确的是( )。A.当股票市价小于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票B.当股票市价大于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票C.当股票市价小于静态价格时投资者可卖出该股票D.当股票市价大于静态价格时投资者可卖出该股票
考题
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权,则下列表述正确的是( )。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格高于执行价格
B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格等于执行价格
D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
单选题当投资者根据必要报酬率计算发现其持有的证券的未来现金流现值低于目前的市场价格,则该投资者:()A
可以继续买入该证券B
可以卖出该证券C
可以既不购买也不卖出该证券D
无法做出决策
考题
多选题下列关于期权多头方的盈亏情况叙述正确的是()。A如果投资者持有的是看涨期权,且市场价格大于执行价格,则该投资者一定有正的收益B如果投资者持有的是看跌期权,且市场价格大于执行价格,则该投资者一定有正的收益C如果投资者持有的是看涨期权,且市场价格小于执行价格,则该投资者一定处于亏损状态D如果投资者持有的是看跌期权,且市场价格小于执行价格,则该投资者一定有正的收益
考题
单选题某投资者手中持有的期权是一份虚值期权,则下列表述正确的是( )。A
如果投投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格高于执行价格B
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格C
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格等于执行价格D
如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
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