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某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
- A、不面临
- B、面临
- C、可能面临也可能不面临
- D、以上全部都不对
参考答案
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考题
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
考题
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。
A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )
A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，
B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
考题
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
考题
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。A、80股B、125股C、800股D、1250股
考题
大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。A、大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB、大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8XC、大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8XD、大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
考题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
考题
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
考题
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A
买入对应Delta值的标的证券数量B
卖出对应Delta值的标的证券数量C
买入期权合约单位数虽的标的证券D
卖出期权台约单位数星的标的证券
考题
单选题某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A
不面临B
面临C
可能面临也可能不面临D
以上全部都不对
考题
单选题投资者持有“综合长期看涨期权”，该投资者有（）A
同一基础商品的长期看涨期权和长期期货合约B
短期看涨期权并且是同一基础商品的期货合约C
同一基础商品的长期看跌期权和长期期货合约D
短期看跌期权并且是同一基础商品的期货合约
考题
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A
看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B
看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C
看涨期权和看跌期权的delta均为正D
看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
单选题假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A
卖出647份B
卖出1546份C
买入647份D
买入1546份
考题
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A
平值看涨期权的delta一定为-0.5B
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
考题
单选题某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。A
80股B
125股C
800股D
1250股
考题
多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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