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单选题
若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（　　）时，存在套利机会。[2014年11月真题]
A

2550和2570点之间

B

2560和2580点之间

C

2580和2600点之间

D

2540和2560点之间

参考答案

参考解析
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。该股指期货的无套利区间为[2540,2580]，只有当市场价格高于或低于这个区间时才存在套利机会。
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考题 股指期货投资者通过套期保值，将全部市场价格风险转移给股指期货套利者。( )
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考题 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利
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考题 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买人指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利
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考题 根据股指期货合约的理论价格模型，当FSe(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
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考题 根据股指期货合约的理论价格的公式，若FSe（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （ ）
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考题 若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。 A.2940和2960点之间 B.2980和3000点之间 C.2950和2970点之间 D.2960和2980点之间
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考题 下列关于股指期货期现套利交易的表述中，正确的有（ ）。A：正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约 B：反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进指数期货合约 C：利用股指期货的市场价格与理论价格差异，同时在期货和现货市场进行反向交易 D：股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利
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考题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会 B：在3065以上存在正向套利机会 C：在2995以上存在反向套利机会 D：在2995以下存在反向套利机会
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考题 以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
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考题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会 B.在3065以上存在正向套利机会 C.在2995以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会
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考题 以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
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考题 下列情况能够进行股指期货期现套利的是（ ）。A.实际的股指期货价格高于理论价格 B.实际的股指期货价格低于理论价格 C.实际的股指期货价格等于理论价格 D.以上均不对
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考题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机 B：在3065以下存在正向套利机会 C：在3035以上存在反向套利机会 D：在2995以下存在反向套利机会
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考题 若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于（ ）时,存在套利机会。A、2550和2570点之间 B、2560和2580点之间 C、2580和2600点之间 D、2540和2560点之间
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考题 当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。A、水平套利 B、垂直套利 C、反向套利 D、正向套利
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考题 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
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考题 在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
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考题 关于股指期货投机交易描述正确的是（）。A、股指期货投机以获取价差收益为目的B、股指期货投机是价格风险转移者C、股指期货投机交易等同于股指期货套利交易D、股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
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考题 股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。A、股指期货套期保值者B、期货交易所C、股指期货投机者D、股指期货套利者
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考题 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。A、主动套利B、被动套利C、正套利D、反套利
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考题 判断题当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，才可能出现套利机会。（）A 对B 错
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考题 多选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
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考题 单选题股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间存在密切的价格联系。当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。A 同时买进现货股票和股指期货B 卖出现货股票、买入股指期货C 卖出股指期货、买入现货股票D 同时卖出现货股票和股指期货
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考题 多选题股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。A股指期货套期保值者B期货交易所C股指期货投机者D股指期货套利者
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考题 单选题当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。A 主动套利B 被动套利C 正套利D 反套利
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考题 判断题只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。（　　）[2017年7月真题]A 对B 错
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