网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据股指期货合约的理论价格模型，当F>Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
参考答案
更多 “ 根据股指期货合约的理论价格模型，当FSe(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ） ” 相关考题
考题
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)
考题
下列有关正向套利策略的说法中，错误的是（ ）。
Ⅰ.股指成份股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成份股
Ⅱ.股指成份股的成本偏高，可以考虑买入成份股，卖出股指期货合约
Ⅲ.期货价值偏高，可以买入股指成份股，卖出期货合约
Ⅳ.期货价值偏高，可以买入期货合约，卖出股指成份股A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为（ ）A:卖出期货合约，买进指数成分股B:卖出无风险债券，买进指数成分股C:卖出指数成分股，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进无风险债券
考题
设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)
考题
下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（ ）。A.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估
考题
股指期货的反向套利操作是指（ ）。A：卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约
B：当存在股指期货的期价被低估时，买进近期股指期货合约，同时卖出对应的现货股票
C：买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
D：卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
考题
股指期货的反向套利操作是指（ ）。A.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约
B.当存在股指期货的期价被低估时，买进近期股指期货合约，同时卖出对应的现货股票
C.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
D.卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
考题
当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。A、承担价格风险B、增加价格波动C、促进市场流动D、减缓价格波动
考题
股指期货的反向套利操作是指（）。A、卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约B、买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约C、买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约D、卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约
考题
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约
考题
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。[2015年5月真题]A
市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高B
股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C
股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低D
股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
考题
单选题当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。A
承担价格风险B
增加价格波动C
促进市场流动D
减缓价格波动
考题
多选题当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。A成正比关系B成反比关系C买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数D买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）
考题
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A
股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低B
股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C
股票指数点位越高，股指期货理论价格越低D
市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
考题
单选题股指期货的反向套利操作是指()。A
卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约B
买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约C
买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约D
卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约
考题
单选题假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。A
卖出股指期货合约，买进指数成分股B
卖出指数成分股，买进股指期货合约C
卖出指数成分股，买进无风险债券D
卖出无风险债券，买进股指期货合约
考题
单选题股指期货合约的理论价格的计算公式为（ ）。A
F＝Se（r－q）（T－t）B
F＝e（r－q）tC
F＝er（T－t）D
F＝e（r－q）（T＋t）
热门标签
最新试卷
