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如果F>Se(r-q)(T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利。（ ）

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考题 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者( )。A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合
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考题 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约
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考题 根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
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考题 根据股指期货合约的理论价格模型，当FSe(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
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考题 根据股指期货合约的理论价格的公式，若FSe（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （ ）
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考题 下列有关正向套利策略的说法中，错误的是（ ）。 Ⅰ.股指成份股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成份股 Ⅱ.股指成份股的成本偏高，可以考虑买入成份股，卖出股指期货合约 Ⅲ.期货价值偏高，可以买入股指成份股，卖出期货合约 Ⅳ.期货价值偏高，可以买入期货合约，卖出股指成份股A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是（ ）。 A.分红前卖出股票，买入股指期货 B.分红前买入股票并持有，买入股指期货 C.分红前卖出股票，买入股指期货 D.分红前买入股票并持有，卖出股指期货
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考题 针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是()。A:分红前卖出股票，买入股指期货B:分红前买入股票并持有，卖出股指期货C:分红前卖出股票，买入股指期货D:分红前买入股票并持有，买入股指期货
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考题 下列交易活动中，属于正向基差套利的是（）。A:同时买入股指成份股和股指期货合约B:买入股指成份股、卖出股指期货合约C:买入股指期货合约、卖出股指成份股D:同时卖出股指成份和股指期货合约
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考题 为规避股市下跌风险，可通过（ ）进行套期保值。 A.卖出股指期货合约 B.买入股指期货合约 C.正向套利 D.反向套利
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考题 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（ ），进行正向套利。A. 卖出股指期货，买入对应的现货股票 B. 卖出对应的现货股票，买入股指期货 C. 同时买进现货股票和股指期货 D. 同时卖出现货股票和股指期货
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考题 当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（ ）。A、买入现货股票，持有一段时间后卖出 B、卖出股指期货，同时买入对应的现货股票 C、买入股指期货，同时卖出对应的现货股票 D、卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓
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考题 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（ ），进行正向套利。A、卖出股指期货，买入对应的现货股票 B、卖出对应的现货股票，买入股指期货 C、同时买进现货股票和股指期货 D、同时卖出现货股票和股指期货
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考题 假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取(　　)的策略。A.买入股指期货合约同时买入股票组合 B.卖出股指期货合约同时买入股票组合 C.卖出股指期货合约同时卖出股票组合 D.买入股指期货合约同时卖出股票组合
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考题 在股票分红期间的alpha套利策略的操作有()。 Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约 Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约 Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约 Ⅳ．买入该股票， A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅳ
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考题 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B、买入股指期货合约，同时买入股票组合C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合
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考题 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
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考题 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。A、卖出股指期货，买入现货股票B、买入现货股票，卖出股指期货C、同时买进现货股票和股指期货D、同时卖出现货股票和股指期货
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考题 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约
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考题 当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。A、主动套利B、被动套利C、正套利D、反套利
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考题 单选题如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。A 卖出股指期货合约，同时卖出现货股票B 买入股指期货合约，同时买入现货股票C 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
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考题 单选题假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。A 买入股指期货合约同时买入股票组合B 卖出股指期货合约同时买入股票组合C 卖出股指期货合约同时卖出股票组合D 买入股指期货合约同时卖出股票组合
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考题 单选题当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。A 卖出股指期货，买入现货股票B 买入现货股票，卖出股指期货C 同时买进现货股票和股指期货D 同时卖出现货股票和股指期货
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考题 单选题在股票分红期间的alpha套利策略由（　　）构成。[2018年10月真题]Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约A Ⅰ、ⅣB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅡD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间存在密切的价格联系。当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。A 同时买进现货股票和股指期货B 卖出现货股票、买入股指期货C 卖出股指期货、买入现货股票D 同时卖出现货股票和股指期货
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考题 单选题股指期货合约的理论价格的计算公式为()。A F＝Se(r-q)(T-t）B F＝Se(r-q)tC F＝Ser(T-t)D F＝Se(r-q)(T+t)
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考题 单选题股指期货合约的理论价格的计算公式为（　　）。A F＝Se（r－q）（T－t）B F＝e（r－q）tC F＝er（T－t）D F＝e（r－q）（T＋t）
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