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问答题
假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.2倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求6个月后到期的执行价格为110元的美式看跌期权的价格。
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考题
D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。要求：(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
某投机者准备用20000元进行投机活动。该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内增加。该公司的当前股价是10元，而期限为三个月，行使价为12元的看涨期权，目前售价为1元。 要求： (1)假设该投机者将全部资金按照目前股价购买了A公司股票，三个月后公司A的股价上涨到16元，请计算该投机者的收益； (2)假设该投机者将全部资金都购买了股票期权，三个月后公司A的股价上涨到16元，请计算该投机者的收益； (3)假设该投机者将全部资金按照目前股价购买了A公司股票，三个月后公司A的股价下跌到6元，请计算该投机者的损失； (4)假设该投机者将全部资金都购买了股票期权，三个月后公司A的股价下跌到8元，请计算该投机者的损失。
考题
假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（ ）。A．购买0.4536股的股票B．以无风险利率借入28.13元C．购买股票支出为30.85元D．以无风险利率借入30.26元
考题
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为48元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，年无风险报价利率为4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列说法错误的有（ ）。A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
考题
假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
（1）确定可能的到期日股票价格；
（2）根据执行价格计算确定到期日期权价值；
（3）计算套期保值比率；
（4）计算购进股票的数量和借款数额；
（5）计算期权的价值。
考题
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能，即上升33.33%，或者下降25%，无风险报酬率为每年4%。
要求：（1）根据套期保值原理估计期权价值。
要求：（2）如果期权市场上，每份看涨期权的价格为6.7元，是否存在套利的可能性，如果存在，应该如何套利？
考题
假设ABC 公司的股票现在的市价为60 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65 元，到期时间是6 个月。6 个月以后股价有两种可能：上升22.56％或者降低18.4％。无风险报酬率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（ ）。A.股价上行时期权到期日价值为8.536 元
B.期望报酬率为4％
C.下行概率为0.5020
D.期权的现值为4.1675 元
考题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（ ）元。A.80
B.60
C.59
D.62
考题
假设ABC 公司的股票现在的市价为80 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85 元，到期时间6 个月。6 个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险报酬率为每年4％。则使用套期保值原理估算出该看涨期权价值为（ ）元。A.21.664
B.37.144
C.27.31
D.9.834
考题
甲公司发行的A 股票目前股价为10，刚刚支付的一期股利为1 元/股，预计未来股利增长率稳定为5%，假设发行费率为2%，则A 股票普通股资本成本为（ ）。A.15%
B.15.71%
C.16%
D.10.15%
考题
假设A公司目前的股票价格为20元/股，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，到期时间为6个月，执行价格为24元， 6个月内公司不派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。
要求：（1）用复制原理计算该看涨期权的价值。
（2）用风险中性原理计算该看涨期权的价值。
（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
D公司股票当前市价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利，6个月以后股价有2种变动的可能：上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。
要求：利用风险中性原理，计算股价上行时的期权价值、上行概率以及该看涨期权的价值。
考题
D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
考题
假设股票A第一期支付股利为l00元，第二期支付股利为200元，贴现率为5％，根据股利贴现模型（DDM）计算该股票的现值为（）元。A、300.10B、276.64C、254.12D、180.60
考题
假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。
考题
问答题某投机者手中持有10000股公司A的股票，该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内降低。该公司的当前股价是14元，而期限为三个月、行使价为12元的看跌期权，目前售价为1元。 要求： (1)假设该投机者仅持有该股票，三个月后公司A的股价降低到10元，请计算该投机者的收益。 (2)假设该投机者现在购买了10000份看跌期权，三个月后公司A的股价降低到10元，请计算该投机者的收益。 (3)假设该投机者仅持有该股票，三个月后公司A的股价上涨到19元，请计算该投机者的收益。 (4)假设该投机者购买了10000份看跌期权，三个月后公司A的股价上涨到18元，请计算该投机者的收益。
考题
单选题假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。A
59B
60C
62D
65
考题
问答题D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。
如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
考题
问答题D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％（年报价利率）。利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
考题
问答题计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）确定可能的到期日股票价格；（2）根据执行价格计算确定期权到期日价值；（3）计算套期保值比率；（4）计算购进股票的数量和借款数额；（5）根据上述计算结果计算期权价值；（6）根据风险中性原理计算期权的现值（假设期权期限内标的股票不派发红利）。
考题
单选题假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%，或者降低16.67%。无风险利率为每年8%，则上行概率为（ ）。A
67.27%B
56.37%C
92.13%D
73.54%
考题
问答题假设阳光股份公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险年利率为8%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。假设股票不派发红利。 要求： （1）根据复制原理计算期权价值； （2）根据风险中性原理计算期权价值。
考题
问答题假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。 要求： （1）确定可能的到期日股票价格； （2）根据执行价格计算确定到期日期权价值； （3）计算套期保值比率； （4）计算购进股票的数量和借款数额； （5）根据上述计算结果计算期权价值； （6）根据风险中性原理计算期权的现值（假设股票不派发红利）。
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