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多选题
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。
A

管理能力

B

投融资利率

C

冲击成本

D

建仓成本

参考答案

参考解析
解析：
利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中，每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。
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考题 看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，其应当买人同样内容、同等数量的看跌期权合约。（ ）
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考题 下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（ ）A.场外期权被称为现货期权 B.场内期权被称为期货期权 C.场外期权合约可以是非标准化合约 D.场外期权比场内期权流动性风险小
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考题 看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约 D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
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考题 看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（ ）。A.卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约 B.买入同样内容、同等数量的看涨期权合约 C.卖出同祥内容、同等数量的看跌期权合约 D.买入同样内容、同等数量的看跌期权合约
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考题 看涨期权的卖方想对冲了结其合约，应（ ）。 A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 B.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 C.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权 D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
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考题 看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（ ）。A、卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约 B、买入同样内容、同等数量的看涨期权合约 C、卖出同祥内容、同等数量的看跌期权合约 D、买入同样内容、同等数量的看跌期权合约
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考题 以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）。 A、场外期权较场内期权流动性好 B、场内期权被称为期货期权 C、场外期权被称为现货期权 D、场外期权合约可以是非标准化合约
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考题 利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配De1ta的数量时需考 虑（　　）等因素。A.管理能力 B.投融资利率 C.冲击成本 D.建仓成本
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考题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。A.Rho B.Theta C.Vega D.Delta
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考题 场外期权的乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约，在这期间，乙方需要完成的工作是（　　）。A.评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险 B.确定风险对冲的方式 C.确定风险对冲的成本 D.评估提出需求一方的信用
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考题 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。 A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
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考题 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元 C.C@39000合约对冲2525．5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
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考题 看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，其应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）
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考题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A、RhoB、ThetaC、VegaD、Delta
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考题 看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）
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考题 如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A、卖出期货合约并买入看涨期权B、买入期货合约并卖出看涨期权C、卖出看跌期权并买入期货合约D、买入期货合约和看涨期权
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考题 投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
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考题 判断题看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，其应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。()A 对B 错
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考题 判断题看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）A 对B 错
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考题 单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为()手。A 5592B 4356C 4903D 3550
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考题 单选题以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）。A 场外期权较场内期权流动性好B 场内期权被称为期货期权C 场外期权被称为现货期权D 场外期权合约可以是非标准化合约
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考题 单选题以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）。[2012年5月真题]A 场外期权较场内期权流动性好B 场内期权被称为期货期权C 场外期权被称为现货期权D 场外期权合约可以是非标准化合约
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考题 多选题乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约的期间，乙方需要完成的工作有（　　）。A评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险B确定风险对冲的方式C确定风险对冲的成本D评估提出需求一方的信用
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考题 判断题建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　）A 对B 错
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考题 单选题如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A 卖出期货合约并买入看涨期权B 买入期货合约并卖出看涨期权C 卖出看跌期权并买入期货合约D 买入期货合约和看涨期权
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