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产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。

  • A、Rho
  • B、Theta
  • C、Vega
  • D、Delta

参考答案

更多 “产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A、RhoB、ThetaC、VegaD、Delta” 相关考题
考题 本次“保险＋期货”业务中,保险公司通过向期货公司购买()对冲风险。 A.场外期权B.场内期权C.期货
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考题 国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。 A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
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考题 场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。（）
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考题 结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有（　　）。A.通过在二级市场中的套利交易，使得结构化产品的价格接近真实价值 B.发行人自有资产与结构化产品形成对冲 C.通过买卖结构化产品并在各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作 D.通过在场内或场外建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
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考题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。A.Rho B.Theta C.Vega D.Delta
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考题 在结构化产品到期时，( )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者 B.发行者 C.投资者 D.信用评级机构
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考题 对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有(　　)。A.如何对冲Delta风险暴露 B.期权的价格 C.发行产品的成本 D.收益
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考题 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。 A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
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考题 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元 C.C@39000合约对冲2525．5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
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考题 为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（ ）最合适。A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.中证 500 指数期权
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考题 在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A、创设者B、发行者C、投资者D、信用评级机构
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考题 用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。A、RhoB、GammaC、VegaD、Delta
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考题 （）用来对冲利率互换的风险。A、债券B、远期利率协议C、期权合约D、期货合约
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考题 对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（）。A、如何对冲Delta风险暴露B、期权的价格C、发行产品的成本D、收益
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考题 含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零，说明产品中的期权净头寸是空头。
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考题 发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）A、ETF基金B、期货C、期权D、总收益互换
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考题 如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A、卖出期货合约并买入看涨期权B、买入期货合约并卖出看涨期权C、卖出看跌期权并买入期货合约D、买入期货合约和看涨期权
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考题 投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
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考题 多选题甲公司想要利用衍生产品进行风险对冲，下列属于衍生产品的有（　）。A远期合约B期货C互换交易D期权
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考题 多选题甲公司想要利用衍生产品进行风险对冲，下列属于衍生产品的有（　　）。A远期合约B期货C互换D期权
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考题 单选题产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A RhoB ThetaC VegaD Delta
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考题 多选题利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。A管理能力B投融资利率C冲击成本D建仓成本
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考题 单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 多选题对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（）。A如何对冲Delta风险暴露B期权的价格C发行产品的成本D收益
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考题 单选题发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）A ETF基金B 期货C 期权D 总收益互换
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考题 单选题在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A 创设者B 发行者C 投资者D 信用评级机构
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