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为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。

A.沪深 300 指数期货
B.上证 50 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.中证 500 指数期权

参考答案

参考解析
解析:所有期货合约的 Gamma 都是零,只有期权的 Gamma 非零。
更多 “为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.中证 500 指数期权 ” 相关考题
考题 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲

考题 ()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲D、市场对冲

考题 下列关于风险对冲的说法中,正确的是(  )。A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择? B.风险对冲对管理市场风险非常有效,可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲 C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲 D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险,通过自身业务进行对冲

考题 下面关于风险对冲,说法正确的是( )。 ①套期保值是常见的风险对冲工具 ②风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效 ③为了防范和化解非系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲 ④风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体A.③④ B.① C.①② D.①②③④

考题 下面关于风险对冲,说法正确的是( )。 ①套期保值是常见的风险对冲工具 ②风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效 ③为了防范和化解非系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险 ④风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体A.③④ B.① C.①② D.①②③④

考题 下面关于风险对冲,说法正确的是( )。 Ⅰ.套期保值是常见的风险对冲工具 Ⅱ.风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效 Ⅲ.为了防范和化解非系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲 Ⅳ.风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体A:Ⅲ.Ⅳ. B:Ⅰ. C:Ⅰ.Ⅱ. D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.

考题 风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。( )

考题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的(  )风险。A.Rho B.Theta C.Vega D.Delta

考题 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整头寸。( )

考题 对发行者而言,保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有(  )。A.如何对冲Delta风险暴露 B.期权的价格 C.发行产品的成本 D.收益

考题 对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲的是()A:系统性风险对冲B:非系统性风险对冲C:自我对冲D:市场对冲

考题 以下希腊字母中,可以用标的物或者期货进行对冲的是()。A、VegaB、ThetaC、DeltaD、Gamma

考题 与可转换债券相比,股指联结票据发行者需要额外做的工作主要是()。A、支付债券的利息B、对冲产品嵌入期权的风险C、支付债券本金D、发行新股

考题 对发行者而言,保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有()。A、如何对冲Delta风险暴露B、期权的价格C、发行产品的成本D、收益

考题 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。

考题 发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险,最合适的场内交易工具是具有相同标的的()A、ETF基金B、期货C、期权D、总收益互换

考题 不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险

考题 关于风险对冲,下列说法正确的是()。A、通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择B、风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效C、分为自我对冲和市场对冲两种情况D、被广泛应用于信用风险管理

考题 多选题对发行者而言,保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有()。A如何对冲Delta风险暴露B期权的价格C发行产品的成本D收益

考题 单选题发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险,最合适的场内交易工具是具有相同标的的()A ETF基金B 期货C 期权D 总收益互换

考题 单选题产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的()风险。A RhoB ThetaC VegaD Delta

考题 多选题假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有(  )元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。A95B95.3C95.7D96.2

考题 单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A 卖出28手A期权,买入16份标的资产B 买入28手A期权,卖出16份标的资产C 卖出28手A期权,卖出16份标的资产D 买入28手A期权,买入16份标的资产

考题 单选题下面关于风险对冲,说法正确的是( )。①套期保值是常见的风险对冲工具②风险对冲对管理系统性风险有效③为了防范和化解非系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲④风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体A ③④B ①C ①②D ①②③④

考题 单选题与可转换债券相比,股指联结票据发行者需要额外做的工作主要是()。A 支付债券的利息B 对冲产品嵌入期权的风险C 支付债券本金D 发行新股

考题 判断题适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。A 对B 错

考题 多选题结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有()。A通过在二级市场中的套利交易,使得结构化产品的价格接近真实价值B发行人自有资产与结构化产品形成对冲C通过买卖结构化产品并在各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作D通过在场内或场外建立相应的衍生工具头寸来进行对冲