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单选题
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
A

有大量的小额损失，但损失的次数很多

B

损失金额大，但损失的次数较少

C

损失金额小，且损失的次数也较少

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考题 单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
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考题 预期损失率的计算公式是（ ）。A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。 Ⅰ是指没有预计到的损失 Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口 Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 预期损失率的计算公式表示为（　　）。A.预期损失率=预期损失／资产总额 B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失／负债总额 D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露
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考题 使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
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考题 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 银行操作风险资本计算应基于（）。A、预期损失和非预期损失B、用风险权重计算加权资产C、总收入D、风险暴露
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考题 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A、150万B、小于150万C、大于150万D、无法确定
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考题 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
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考题 预期损失率的计算公式为（）A、预期损失率=预期损失/负债总额B、预期损失率=预期损失/资产风险暴露C、预期损失率=预期损失/资产总额D、预期损失率=预期损失/贷款资产总额
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考题 压预期损失率的计算公式是：（）A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额C、预期损失率=预期损失/风险资产总额D、预期损失率=预期损失/资产总额
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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考题 未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
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考题 未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
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考题 已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性
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考题 零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）A、有大量的小额损失，但损失的次数很多B、损失金额大，但损失的次数较少C、损失金额小，且损失的次数也较少
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考题 关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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考题 单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。A 预期损失率=预期损失/资产风险暴露B 预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C 预期损失率=违约概率×违约风险暴露D 以上公式均不对
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考题 单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C 预期损失是信用风险损失分布的数学期望D 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 多选题已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A违约概率B违约损失率C预期损失率D违约风险暴露E相关性
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考题 单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A 按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B 暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C 每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D 每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
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考题 判断题零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）A 对B 错
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考题 单选题压预期损失率的计算公式是：（）A 预期损失率=预期损失/资产风险敞口B 预期损失率=预期损失/贷款资产总额C 预期损失率=预期损失/风险资产总额D 预期损失率=预期损失/资产总额
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考题 单选题组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A 150万B 小于150万C 大于150万D 无法确定
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考题 单选题银行操作风险资本计算应基于（）。A 预期损失和非预期损失B 用风险权重计算加权资产C 总收入D 风险暴露
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考题 多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
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考题 单选题预期损失率的计算公式为（）A 预期损失率=预期损失/负债总额B 预期损失率=预期损失/资产风险暴露C 预期损失率=预期损失/资产总额D 预期损失率=预期损失/贷款资产总额
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