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Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的( )。
I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整
I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析:Alpha套利又称事件套利,是利用市场中的一些事件,如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件,使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。
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考题
针对股票分红,可以采用的Alpha策略进行套利的做法是( )。A.分红前卖出股票,买入股指期货B.分红前买入股票并持有,卖出股指期货C.分红前卖出股票,卖出股指期货D.分红前买入股票并持有,买入股指期货
考题
关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B.Alpha策略又称“绝对收益策略”C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时,该策略又称为“事件套利”
考题
国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。
A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
考题
关于Alpha策略,说法正确的是( )。A.并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断B.研究相对于指数的投资价值C.又称为“相对收益策略”D.又称为“事件套利”E.可以利用成分股的利好,买人调入成分股,同时卖出股指期货合约,构成Alpha策略
考题
关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B.Alpha策略又称“绝对收益策略”C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值D.Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
考题
针对股票分红,可以采用的Alpha策略进行套利的做法是()。A:分红前卖出股票,买入股指期货B:分红前买入股票并持有,卖出股指期货C:分红前卖出股票,买入股指期货D:分红前买入股票并持有,买入股指期货
考题
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
考题
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA:B:在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C:Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D:Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
考题
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益;另一部分是Alpha
B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
考题
在股票分红期间的alpha套利策略的操作有()。
Ⅰ.持有该股票,卖出股指期货合约
Ⅱ.卖出该股票,买入股指期货合约
Ⅲ.持有该股票,买入股指期货合约
Ⅳ.买入该股票, A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力体现在()。A、对自身投资水平的判断B、对股票(组合)或大盘的趋势判断C、研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值D、对最终套利组合收益的判断
考题
关于Alpha套利,下列说法正确的有()。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会
考题
单选题由于指数基金、ETF目前的市场容量很小,不能满足资金规模较大的机构投资者需求,而且指数基金受到做空的限制,不能进行反向套利,因此,利用沪深300成分股构建组合是( )的主要选择。A
期货套利B
期现套利C
股指期货套利D
无风险套利
考题
单选题在股票分红期间的alpha套利策略由( )构成。[2018年10月真题]Ⅰ.持有该股票,卖出股指期货合约Ⅱ.卖出该股票,买入股指期货合约Ⅲ.持有该股票,买入股指期货合约Ⅳ.买入该股票,卖出股指期货合约A
Ⅰ、ⅣB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅡD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的( )。Ⅰ.停牌Ⅱ.除权Ⅲ.涨跌停板Ⅳ.成分股调整A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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