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关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。
A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
参考答案
参考解析
解析：Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
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考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
考题
关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择
考题
关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的有（ ）。A．套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平B．套利交易有利于市场流动性的提高C．套利交易可以抑制过度投机D．套利交易可以抑制金融市场创新
考题
关于套利，下列说法正确的是（ ）。A．套利和期货投机是截然不同的交易方式B．套利获得利润的关键是差价的变动C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化D．套利对于单向投机，有很高的风险
考题
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利
考题
关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断B．研究相对于指数的投资价值C．又称为“相对收益策略”D．又称为“事件套利”E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
考题
下列关于套利交易的说法，不正确的有（ ）。A:对于投资者而言，套利交易是无风险的
B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
考题
下列关于套利交易的说法，正确的有（ ）。
A.对于投资者而言，套利交易是有风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
考题
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。A.买入和卖出指令同时下达
B.套利指令有市价指令和限价指令等
C.套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格
D.限价指令不能保证立刻成交
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。A、利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易B、套利是与投机不同的交易方式C、套利交易者关心的是合约之间的价差变化D、套利者在一段时间内只做买或卖
考题
下列关于Alpha通道的说法哪两项是正确的（）A、Alpha通道不可以使用滤镜效果B、Alpha通道可以使用部分滤镜效果C、Alpha通道不能使用复制和粘贴的命令D、Alpha通道可以使用复制和粘贴的命令
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
考题
单选题下列关于期货套利的说法，不正确的是()。A
利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易B
套利是与投机不同的交易方式C
套利交易者关心的是合约之间的价差变化D
套利者在一段时间内只做买或卖
考题
单选题下列关于套利交易指令的说法，不正确的是（ ）。A
买入和卖出指令同时下达B
套利指令有市价指令和限价指令等C
套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格D
限价指令不能保证立刻成交
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