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二叉树期权缺点有（ ）。
I步长太长
Ⅱ模型收敛
Ⅲ计算比较耗时
Ⅳ方法复杂

A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：二叉树模型的优点是方法简单，容易理解，而且适用于美式期权、欧式期权、现货期权、期货期权、标的资产支付红利的期权等各种期权。但缺点是分支太多，即步长太长，模型收敛、计算比较耗时。如果分支太少，精确度难免降低。另外，如果标的资产数量增加，树形算法的计算量很大。
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考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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考题 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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考题 多选题对二叉树模型说法正确的是（　　）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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