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单选题
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。
A

大于

B

小于

C

等于

D

大于等于

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考题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5 B.3．5 C.2 D.3
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考题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。A. 2.5 B. 3.5 C. 2 D. 3
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考题 买断式回购的到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应()首期交易净价。A:大于 B:小于 C:大于等于 D:小于等于
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考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
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考题 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）
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考题 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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考题 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A、返回检验B、敏感度测试C、压力测试D、情景测试
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考题 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。A、大于B、小于C、等于D、大于等于
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考题 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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考题 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。A、大于B、小于C、等于D、大于等于5000万人民币
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考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A、正确B、错误
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D 预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
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考题 单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A 返回检验B 敏感度测试C 压力测试D 情景测试
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考题 单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是()。A 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
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考题 单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A 2B 3C 2.5D 3.5
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考题 单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A 正确B 错误
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考题 判断题95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。A 对B 错
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考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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考题 单选题通常认为，某项经济业务"很可能"发生，意味着发生的概率是（）。A 大于50%但小于或等于95%B 大于或等于50%但小于或等于95%C 大于或等于95%但小于或等于99%D 大于95%但小于或等于99%
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考题 单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。A 大于B 小于C 等于D 大于等于5000万人民币
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考题 单选题在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。A 公司可能损失的最大值B 最可能的负面结果C 相关期间给定置信水平的最大损失D 给出分布情况下的最坏可能结果
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