网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

  • A、返回检验
  • B、敏感度测试
  • C、压力测试
  • D、情景测试

参考答案

更多 “若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A、返回检验B、敏感度测试C、压力测试D、情景测试” 相关考题
考题 经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。A．不变B．越低C．越高D．无法判断
查看答案
考题 信用风险经济资本是指( )。A．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D．以上都不对
查看答案
考题 假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%
查看答案
考题 在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )A．正确B．错误
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
查看答案
考题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
查看答案
考题 （）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量。A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率
查看答案
考题 在运用抽样时，标准离差衡量的是：A.预期差错率。 B.期望的置信水平。 C.数据变化程度。 D.达到的精确度范围。
查看答案
考题 用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值
查看答案
考题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
查看答案
考题 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
查看答案
考题 从某市的居民住户中随机抽取900户，其中720户拥有电视机，在95%的置信水平下普及率为多少？在同置信水平下应抽多少居民户才保证普及率的估计误差不超过3%？
查看答案
考题 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。A、大于B、小于C、等于D、大于等于
查看答案
考题 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。A、大于B、小于C、等于D、大于等于5000万人民币
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
查看答案
考题 在抽样过程中，标准差代表了对以下哪一项的衡量（）。A、预期误差率B、所需置信水平C、数据的变动程度D、要达到的精度水平
查看答案
考题 如果某假设在95%的置信水平下被拒绝，那么它（）。A、在90%的置信水平下一定会被接受B、在90%的置信水平下一定会被拒绝C、在90%的置信水平下可能会被拒绝D、以上均错误
查看答案
考题 内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。A、90B、95C、98D、99.9
查看答案
考题 下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万
查看答案
考题 单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A 返回检验B 敏感度测试C 压力测试D 情景测试
查看答案
考题 单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D 预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
查看答案
考题 单选题信用风险经济资本是（）A 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D 以上都不对
查看答案
考题 单选题下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）A 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万B 可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万C 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万D 可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万
查看答案
考题 单选题用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。A 违约概率B 非预期损失C 预期损失D 风险价值
查看答案
考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
查看答案
考题 单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。A 大于B 小于C 等于D 大于等于5000万人民币
查看答案
热门标签
最新试卷