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单选题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
A
0.46
B
4.31
C
8.38
D
5.30
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考题
某股票投资者5月份以每股50美元的价格买进100股股票,现在价格涨至每股80美元,投资者预计股票的价格会下跌但又不愿卖出股票,于是买进一张履约价格为每股80美元,有效期为3个月的看跌期权,期权价格250美元。3个月后股票价格跌至每股65美元,投资者卖出股票并执行期权,可获得盈利()。
A.4250美元B.1500美元C.3000美元D.2750美元E.1250美元
考题
下列原油期货的期权中,属于虚值期权的是( )。A.执行价格为120美元/桶,标的资产市场价格为100美元/桶的看涨期权
B.执行价格为100美元/桶,标的资产市场价格为120美元/桶的看跌期权
C.执行价格为100美元/桶,标的资产市场价格为100美元/桶的看涨期权
D.执行价格为100美元/桶,标的资产市场价格为100美元/桶的看跌期权
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。
A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A.4.3063
B.4.3073
C.4.3083
D.4.3083
考题
假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为( )。A.6.54美元
B.6.78美元
C.7.05美元
D.8.0美元
考题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元, 无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。()
A 5.92 (美元) ,0.27 (美元)
B 6.92 (美元) ,0.27 (美元)
C 4.92 (美元) ,0.27 (美元)
D 7.92 (美元) ,0.27 (美元)
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
A: 7.23
B: 6.54
C: 6.92
D: 7.52
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
考题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( ) 美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%,考虑连续复利,则有期权理论价格为:()
A 3.3073 (美元) B 5.3073 (美元) C 4.3073 (美元) D 2.3073 (美元)
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知l年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元.A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
考题
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
考题
某不支付股利的美式股票看涨期权,其执行价格为30美元,到期期限为4个月,期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元,按连续复利计算的无风险利率为6%,试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
考题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
考题
某只股票预计一年后发放红利1.00美元,并且以后每年增长5%。在红利贴现模型中,该股票现在的价格应为10美元。根据单阶段固定增长红利贴现模型,如果股东要求的回报率为15%,则两年后股票的价值为()A、11.03美元B、12.10美元C、13.23美元D、14.40美元
考题
某股票在今后三年中不打算发放红利,三年后,预计红利为每股2美元,红利支付率为40%,股权收益率为15%,如果预期收益率为12%,目前,该股票的价值最接近于()A、27美元B、33美元C、53美元D、67美元
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A、0.46B、4.31C、8.38D、5.30
考题
单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A
买入股票、买入期权B
买入股票、卖出期权C
卖出股票、买入期权D
卖出股票、卖出期权
考题
多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A该期权的上限为1.3美元B该期权的上限为2.0美元C该期权的下限为1.0美元D该期权的下限为1.7美元
考题
单选题一份看跌期权的标的资产为不分红的股票,合约有效期为120天。当前股价为47美元/股,无风险利率为5%。如果执行价格为50美元,那么美式看跌期权和欧式看跌期权的价格下限分别为( )。A
2.2美元,2.2美元B
2.2美元,3.0美元C
3.0美元,2.2美元D
3.0美元,3.0美元E
3.0美元,3.2美元
考题
单选题标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。A
7.23B
6.54C
6.92D
7.52
考题
单选题某股票在今后三年中不打算发放红利,三年后,预计红利为每股2美元,红利支付率为40%,股权收益率为15%,如果预期收益率为12%,目前,该股票的价值最接近于()A
27美元B
33美元C
53美元D
67美元
考题
多选题一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元,执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%,则以下表述正确的有()。A卖出期权、做多股票B买入期权、做空股票C套利者的盈利现值最少为0.69美元D套利者的盈利现值最多为0.69美元
考题
单选题某只股票预计一年后发放红利1.00美元,并且以后每年增长5%。在红利贴现模型中,该股票现在的价格应为10美元。根据单阶段固定增长红利贴现模型,如果股东要求的回报率为15%,则两年后股票的价值为()A
11.03美元B
12.10美元C
13.23美元D
14.40美元
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