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根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例。
参考答案
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考题
关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
考题
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
考题
下列关于分离定理的人错误的是( )A．分离定理认为,市场投资组合M对于所有投资者都是一样的,他们可以通过选择市场投资组合来规避自己的风险B．投资者对风险的偏好程度是通过他们在资本市场线上选择的某点的位置,而不是通过对资本市场线本身的选择体现的C．分离定理表明投资者在进行投资时要进行两个分离决策:①确定最优风险组合;②在资本市场线上选择自己需要的一点D．分离定理表明风险资产组成的最优投资组合的确定与个别投资者的风险偏好有关
考题
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
考题
根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（）。
A、压力线
B、证券市场线
C、支持线
D、资本市场线
考题
下列关于分离定理的表述中，正确的是（）。A、分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C、分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来
考题
在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。A、使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡B、模拟内涵广大的市场指数C、选择那些既能带来收益，又能具有增长潜力的证券进行组合D、调整投资者对未来的预期
考题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题下列关于分离定理的表述中，正确的是（）。A
分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B
分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C
分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D
分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来
考题
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B
凡是有效组合，均没有非系统风险C
夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D
证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。A
每种证券与其他证券之间的相互关系B
每种证券期望收益率的方差C
投资者对每种证券的偏好D
每种证券的期望收益率
考题
单选题根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为()。A
压力线B
证券市场线C
支持线D
资本市场线
考题
单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A
每种证券不其他证券之间的相互关系B
每种证券期望收益率的方差C
投资者对每种证券的偏好D
每种证券的期望收益率
考题
单选题CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（）。A
相等B
非零C
与证券的预期收益率成正比D
与证券的预期收益率成反比
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