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单选题
根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A

正相关

B

无相关

C

以上都有可能

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考题 分离定理强调两个决策：一是确定市场组合，这一步骤不需要考虑投资者个人的偏好；二是如何构造风险资产组合与无风险资产之间的组合，这一步骤需要考虑投资者个人的偏好。 ( )A．正确B．错误
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考题 投资者对风险和收益的偏好状况与其应当持有的风险资产组合相关。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（ ）的特性被称为分离定理。A．风险资产最优组合B．无风险资产最优组合C．市场组合D．风险资产与无风险资产组合
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考题 下列关于分离定理的人错误的是( )A．分离定理认为,市场投资组合M对于所有投资者都是一样的,他们可以通过选择市场投资组合来规避自己的风险B．投资者对风险的偏好程度是通过他们在资本市场线上选择的某点的位置,而不是通过对资本市场线本身的选择体现的C．分离定理表明投资者在进行投资时要进行两个分离决策:①确定最优风险组合;②在资本市场线上选择自己需要的一点D．分离定理表明风险资产组成的最优投资组合的确定与个别投资者的风险偏好有关
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考题 根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（ ）。A．证券组合分析法B．基本分析法C．技术分析法D．以上都不是
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合 B:是最小方差组合 C:是市场组合 D:是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 （）
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考题 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（　　）。A.正相关 B.负相关 C.无关的 D.皆有可能
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考题 由资本资产定价模型的假设可以得出(　　)。A.投资者是理性的 B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C.每个投资者的线性有效集都是一样的 D.投资者的最优投资组合是相同的 E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
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考题 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 ( )
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考题 根据分离定理，投资者对（ ）状况一该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。A.风险承受能力 B.收益偏好 C.风险和收益的偏好 D.收益预期
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考题 关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
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考题 根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。A、正相关B、无相关C、以上都有可能
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考题 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。A、正相关B、负相关C、无关的D、皆有可能
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考题 下列关于分离定理的表述中，正确的是（）。A、分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C、分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来
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考题 什么是分离定理，对投资者所拥有的风险资产的最优组合，它意味着什么？
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考题 由资本资产定价模型的假设可以得出（）A、投资者是理性的B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的C、每个投资者的线性有效集都是一样的D、投资者的最优投资组合是相同的E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
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考题 根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
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考题 多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
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考题 单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B 凡是有效组合，均没有非系统风险C 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
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考题 单选题每一个投资者对于收益和风险都有（）的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（）。A 不同，不同B 不同，相同C 相同，不同D 相同，相同
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考题 判断题分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。（ ）A 对B 错
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考题 单选题下列关于分离定理的表述中，正确的是（）。A 分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B 分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C 分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D 分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来
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考题 单选题根据分离定理，每个投资者都持有相同的最优风险组合，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合（ ）市场组合M。A 不等于B 小于C 等于D 大于
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考题 问答题什么是分离定理，对投资者所拥有的风险资产的最优组合，它意味着什么？
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考题 多选题由资本资产定价模型的假设可以得出（ ）。A投资者是理性的B每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的C每个投资者的线性有效集都是一样的D投资者的最优投资组合是相同的E投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
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考题 单选题投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。A 正相关B 负相关C 无关的D 皆有可能
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