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套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )


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考题 套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望临:益率与它所承担的因素风险无关。( )

考题 套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )

考题 下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是( )。 A.套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

考题 套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。( )此题为判断题(对,错)。

考题 套利定价模型表明()。 Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 套利定价模型表明(  )。 Ⅰ市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

考题 套利定价模型表明()A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系,可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映

考题 套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定