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下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

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考题 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。()
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考题 关于套利机会说法错误的是A．套利的机会主要存在于资产定价的错误B．套利的机会主要存在于资产价格联系失常C．套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会D．套利的机会主要存在于资产的正确定价
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