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题目内容
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单选题
根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
A
每种证券与其他证券之间的相互关系
B
每种证券期望收益率的方差
C
投资者对每种证券的偏好
D
每种证券的期望收益率
参考答案
参考解析
解析：
通过对每种证券的预期收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。在确定单个投资者的最优组合时才用到投资者的偏好，本题选C。
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考题
根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。A.每种证券与其他证券之间的相互关系B.每种证券期望收益率的方差C.投资者对每种证券的偏好D.每种证券的期望收益率
考题
尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。A、投资于风险性资产的比率B、投资于最小方差点资产的比率C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置D、以上没有正确答案
考题
证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）A、市场是有效的B、市场效率边界曲线只有一条C、风险是可以规避的D、组合是在预期和风险基础上进行E、交易费用为零
考题
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（ ）。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉，夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A
每种证券不其他证券之间的相互关系B
每种证券期望收益率的方差C
投资者对每种证券的偏好D
每种证券的期望收益率
考题
单选题现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。A
资产组合理论B
资本资产定价模型C
有效市场假说D
套利定价理论
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