2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-04-02)

发布时间：2021-04-02

2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。【选择题】

A.债项评级

B.公司评级

C.证券评估

D.交易评估

正确答案:A

答案解析:选项A正确：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

2、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：V项，贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

3、流动性风险管理的核心是要尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点，如果流动性需求（）流动性来源，或获得流动性成本过高，流动性风险就发生了。【选择题】

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上均不对

正确答案:B

答案解析:选项B正确：流动性需求和流动性来源出现了不匹配，流动性需求大于流动性来源，或获得流动性成本过高，降低了金融机构的收益，流动性风险就发生了。

4、在开展新产品和开展新业务之前，应该对其中所含的（）进行充分识别和评估。【选择题】

A.公司管理水平

B.产品数量

C.市场风险

D.公司盈利

正确答案:C

答案解析:选项C正确：在开展新产品和开展新业务之前，应该对其中所含的市场风险进行充分识别和评估。

5、下列关于信用评分模型的说法正确的有（）。Ⅰ.是一种向前看的模型Ⅱ.对历史数据的要求比较高Ⅲ.建立在历史数据模型模拟的基础上Ⅳ.可以给出客户信用风险水平的分数Ⅴ.无法提供客户违约概率的准确数值【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：Ⅰ项，信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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套利定价模型在实践中的应用，通常包括( )。
Ⅰ 检验资本市场线的有效性
Ⅱ 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ 检验证券市场线的有效性
Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

解析：

套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：(1)事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有产生影响。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(2)明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用公式Eri=λ0+bi1λ1+bi2λ2+…+biNλN预测证券的收益。

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按照股票风格管理类型可分为（）。
I 消极的股票风格管理
II 积极的股票风格管理
III 保守的股票风格管理
IV 激进的股票风格管理

A.II、III、IV
B.I、II、IV
C.II、III
D.I、II

答案：D

解析：

该题考查不同股票风格管理的类型。

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一般而言，客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一，主要由（　　）等构成。
Ⅰ风险偏好Ⅱ风险认知度
Ⅲ个人性格Ⅳ实际风险承受能力

A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

解析：

客户的风险特征由以下三个方面构成：①风险偏好，反映客户主观上对风险的态度；②风险认知度，反映客户主观上对风险的基本度量；③实际风险承受能力，反映风险客观上对客户的影响程度。

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