2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-01-11)
发布时间:2020-01-11
2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为()。【选择题】
A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.单整序列
D.协整序列
正确答案:A
答案解析:选项A正确:时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为平稳时间序列。
2、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是()。
Ⅰ.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
Ⅱ .
Ⅲ.每个μi均为独立同分布,服从正态分布的随机变量
Ⅳ.各个随机项μi之间不相关【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:
选项D符合题意:一元线性回归模型为:
,其中yi为被解释变量;xi为解释变量;μi是一个随机变量,称为随机项。随机项μi满足如下基本假定:(1)每个μi均为独立同分布,服从正态分布的随机变量,且
(2)每个随机项μi均互不相关,即:
;(3)随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关,即:
3、【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:参数估计就是根据样本统计量去估计相应总体的参数。参数估计的形式有两种:点估计和区间估计。
4、平稳时间序列的()统计特征不会随着时间的变化而变化。
Ⅰ.数值
Ⅱ.均值
Ⅲ.方差
Ⅳ.协方差【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为平稳时间序列;反之,称为非平稳时间序列。
5、下列关于回归平方和的说法,正确的有()。
Ⅰ.总的变差平方和与残差平方和之差
Ⅱ.无法用回归直线解释的离差平方和
Ⅲ.回归值与均值离差的平方和
Ⅳ.实际值y与均值离差的平方和【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:总的变差平方和(TSS)均可以分解为回归平方和(RSS)和残差平方和(ESS)两部分。其中,
是回归值与均值的离差平方和,记为RSS。RSS反映了TSS中被y对x回归说明的部分。ESS是TSS中除了y对x回归之外的一切随机因素构成的部分。三个平方和的关系是TSS=RSS+ESS。下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
①外汇储备
②财政收入
③汇率
④货币供应量
B.①②③
C.①③④
D.②③④
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.总需求曲线是反映总需求与利率之间关系的曲线
Ⅱ.总需求曲线上的点不能表明产品市场与货币市场同时达到均衡
Ⅲ.总需求曲线是表明总需求与价格水平之间关系的曲线
Ⅳ.在以价格和收入为坐标的坐标系内,总需求曲线是向右下方倾斜的
Ⅴ.在以利率和收入为坐标的坐标系内,总需求曲线是向右上方倾斜的
A、I.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅳ.V
C、Ⅲ.IV
D、Ⅱ.Ⅲ.IV
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