2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2022-03-18)
发布时间:2022-03-18
2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、关于一元线性回归模型,下列说法正确的是()。Ⅰ.公式为:Ⅱ.公式为:Ⅲ.其中表示自变量,表示因变量 Ⅳ.其中表示因变量,表示自变量【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、IV
正确答案:A
答案解析:选项A符合题意:一元线性回归模型中 上式表示变量和之间的真实关系。其中称作被解释变量(或相依变量、因变量),称作解释变量(或独立变量、自变量),称作随机误差项,称作常数项(截距项),称作回归系数。
2、下列关于区间估计的说法中,正确的有()。Ⅰ. 区间估计是以一个统计量的区间来估计相应的总体Ⅱ. 区间估计根据样本统计量来估计总体参数可能落入的数值范围Ⅲ. 区间估计是用两个数之间的距离或数轴上的一段距离来表示未知参数可能落入的范围Ⅳ. 区间估计的常用方法有矩法和极大似然法【组合型选择题】
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:Ⅳ项,点估计的常用方法有矩法和极大似然法。
3、消除序列相关性影响的方法包括()。Ⅰ.岭回归法 Ⅱ.一阶差分法 Ⅲ.德宾两步法 Ⅳ.增加样本容量【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:若模型经检验证明存在序列相关性,常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。
4、检验时间序列的平稳性方法通常采用()。【选择题】
A.格兰杰因果关系检验
B.单位根检验
C.协整检验
D.DW检验
正确答案:B
答案解析:选项B正确:检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检验有DF检验和ADF检验。
5、下列关于决定系数R2的说法,正确的有( )。Ⅰ.残差平方和越小,R2越小Ⅱ.残差平方和越小,R2越大Ⅲ.R2=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R2越接近于0,模型的拟合优度越髙【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS,TSS=ESS+RSS,ESS是回归平方和,RSS是残差平方和,残差越小,拟合优度R2越大。R2越接近于0,回归直线的拟合程度就越差;R2越接近于1,回归直线的拟合程度就越好。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
Ⅰ.相对于零增长和不变增长模型而言,二元增长模型更为接近实际情况
Ⅱ.当两个阶段的股息增长率都相等时,二元增长模型应是零增长模型
Ⅲ.多元增长模型建立的原理、方法和应用方式与二元模型类似
Ⅳ.当两个阶段的股息增长率都为零时,二元增长模型应是零增长模型
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ、有些数据是估计的,如无形资产摊销等
Ⅱ、非流动资产的余额是按历史成本减折旧或摊销计算的,不代表现行成本或变现价值
Ⅲ、报表数据未按通货膨胀或物价水平调整
Ⅳ、发生了非常的或偶然的事项,如财产盈盈或坏账损失,可能歪曲本期的净收益,使之不能反映盈利的正常水平.
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.加仓
C.持有
D.减仓
B.政府授权中央银行向经济主体供给货币
C.一国或货币区的银行系统向经济主体供给货币
D.现代经济中的商业银行向经济主体供给货币
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