2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-09-16)
发布时间:2021-09-16
2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么(单位:点),并从小到大排列为Δ(1)~Δ(100),其中Δ(1)~Δ(10)的值依次为:-18. 63,-17. 29,-15.61,-12. 37,-12. 02, - 11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5%分位数为()。 【选择题】
A.-18.63
B.-17. 29
C.-16.45
D.-15. 27
正确答案:C
答案解析:选项C正确:由于100x2.5% =2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,Δ的下2.5%分位数就是:。
2、下列关于回归平方和的说法,正确的有()。 Ⅰ.总的离差平方和与残差平方和之差Ⅱ.无法用回归直线解释的离差平方和 Ⅲ.回归值与均值的离差平方和 Ⅳ.实际值y与均值的离差平方和【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:Ⅱ项错误:回归平方和是可用回归直线解释的离差平方和;Ⅳ项错误:为总离差平方和。
3、ARIMA模型常应用在下列()模型中。【选择题】
A.一元线性回归模型
B.多元线性回归模型
C.非平稳时间序列模型
D.平稳时间序列模型
正确答案:D
答案解析:选项D正确:数据本身就是稳定的时间序列,ARIMA模型(即自回归积分滑动平均模型)常用于平稳时间序列模型中。
4、从均值为200、标准差为50的总体中,抽出n=100的简单随机样本,用样本均值估计总体均值u,则的期望值和标准差分别为()。 【选择题】
A.200, 5
B.200,20
C.200, 0.5
D.200, 25
正确答案:A
答案解析:选项A正确:中心极限定理:设服从均值为u方差为(有限)的任意一个总体中抽取样本量为n的样本,当n充分大时,样本均值的抽样分布近似服从均值为u,方差为的正态分布。由此可知的期望值为 u=200,标准差为。
5、最常见的时间数列预测方法有()。Ⅰ.趋势外推法Ⅱ.移动平均法Ⅲ.加权平均法Ⅳ.指数平滑法【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:A
答案解析:选项A符合题意:最常见的时间数列预测方法有趋势外推法(Ⅰ项正确)、移动平均法(Ⅱ项正确)与指数平滑法(Ⅳ项正确)等。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
Ⅰ.经济变量的惯性
Ⅱ.回归模型的形式设定存在错误
Ⅲ.回归模型中漏掉了重要解释变量
Ⅳ.两个以上的自变量彼此相关
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
Ⅰ.小麦
Ⅱ.铁路
Ⅲ.邮政
Ⅳ.钢铁
Ⅴ.啤酒
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅲ.Ⅴ
Ⅰ.期权的为市场价格
Ⅱ.权利期间
Ⅲ.利率
Ⅳ.基础资产的收益
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅳ
Ⅰ、整体调研计划
Ⅱ、调研底稿
Ⅲ、调研后发布证券研究报告的计划
Ⅳ、研究观点的调整信息
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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