2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-01-26)
发布时间:2021-01-26
2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第十章 衍生产品5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、按执行价格与标的资产市场价格的关系,期权可分为()。【选择题】
A.看涨期权和看跌期权
B.商品期权和金融期权
C.实值期权、虚值期权和平值期权
D.现货期权和期货期权
正确答案:C
答案解析:选项C正确:依据内涵价值计算结果的不同,可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。实值期权的内涵价值大于0,而虚值期权、平值斯权的内涵价值均为0。
2、基差交易的利润来源包括()。Ⅰ.期货价格的变化Ⅱ.利息收入Ⅲ.基差的变化 Ⅳ.持有期损益【组合型选择题】
A.Ⅰ、 Ⅱ
B.Ⅲ 、 Ⅳ
C.Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
D.Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:买入基差获利来自基差的变大(Ⅲ项正确),以及持有期收益(Ⅳ项正确)(收益率曲线为正的情况下)。
3、期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的()。【选择题】
A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差
正确答案:B
答案解析:选项B正确:期权波动率是用来描述标的资产价格变动的不确定性,判断标的资产价格变动快慢的尺度。期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的价格标准差。
4、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方()一定数量的标的物。【选择题】
A.卖出
B.先买入后卖出
C.买入
D.先卖出后买入
正确答案:A
答案解析:选项A正确:按照买方行权方向的不同,可以将期权分为看涨期权和看跌期权。看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内,按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利,但不负有必须卖出的义务。
5、金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为()。Ⅰ.金融期权和金融互换Ⅱ.结构化金融衍生工具Ⅲ.金融期货Ⅳ.金融远期合约【组合型选择题】
A.Ⅱ 、Ⅲ
B. Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:金融衍生工具有多种分类方法,从其自身交易的方法和特点可以分为金融远期合约(Ⅳ项正确)、金融期货(Ⅲ项正确)、金融期权、金融互换(Ⅰ项正确)和结构化金融衍生工具(Ⅱ项正确)。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
B:20%
C:4.8%
D:12%
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
Ⅰ.货币期货
Ⅱ.利率期货
Ⅲ.股票期货
Ⅳ.股票指数期货
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.三角形
Ⅱ.矩形
Ⅲ.旗形
Ⅳ.楔形
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C:Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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