2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-07-31)

发布时间：2021-07-31

2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第七章 量化分析5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、下列关于量化分析法的说法，不正确的是（）。【选择题】

A.它是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法

B.具有"使用大量数据、模型和电脑”的显著特点

C.广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题

D.由于采用了定量分析技术，不存在模型风险

正确答案:D

答案解析:选项D说法不正确：量化分析法所采用的各种数理模型本身存在模型风险，一旦外部环境发生较大变化，原有模型的稳定性就会受影响。

2、量化投资技术包括（）。Ⅰ.量化选股Ⅱ.量化择时Ⅲ.股指期货套利Ⅳ.统计套利【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。

3、统计套利在方法上可以分为（）。Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略　　【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

4、量化投资涉及到很多数学和计算机方面的知识和技术，总的来说主要有（）。Ⅰ.人工智能 Ⅱ.数据挖掘 Ⅲ.贝叶斯分类 Ⅳ.支持向量机 Ⅴ.分形理论【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：量化投资涉及到很多数学和计算机方面的知识和技术，总的来说主要有人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机，分形理论和随机过程这几种。

5、统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（）。【选择题】

A.风险对冲

B.期权对冲

C.外汇对冲

D.期货对冲

正确答案:C

答案解析:选项C正确：统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。
OTC交易的衍生工具的特点是（ ）。
Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易
Ⅱ.实行集中的，一对多交易
Ⅲ.不通过集中的交易所进行交易
Ⅳ.实行分散的，一对一交易

A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
答案：B
解析：
场外交易市场（简称OTC）交易的衍生工具。这是指通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具。
时间序列是指将同一统计指标的数值按（ ）顺序排列而成的数列。

A.大小
B.重要性
C.发生时间先后
D.记录时间先后
答案：C
解析：
时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。
关于营运能力分析，下列说法正确的是（ ）。
A、存货周转速度越快，存货的占用水平越高，流动性越弱
B、应收账款周转率越高，说明公司的营运资金会过多地滞留在应收账款上，影响正常的资金周转
C、流动资产周转率反映流动资产的周转速度。周转速度快，会相对节约流动资产，等于相对扩大资产投入，增强公司盈利能力
D、总资产周转率反映资产总额的周转速度。周转越慢，反映销售能力越强。公司可以通过薄利多销的方法，
加速资产的周转，带来利润绝对额的增加

答案：C
解析：

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