2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-10-20)
发布时间:2020-10-20
2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第七章 量化分析5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和()。【选择题】
A.风险对冲
B.期权对冲
C.外汇对冲
D.期货对冲
正确答案:C
答案解析:选项C正确:统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲。
2、目前程序化交易策略主要包括()。Ⅰ. 数量化程序交易策略Ⅱ. 动态对冲策略Ⅲ. 指数套利策略Ⅳ. 久期平均策略【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:目前程序化交易策略主要包括数量化程序交易策略、动态对冲策略、指数套利策略、配对交易策略和久期平均策略等。
3、根据NYSE的定义,程序化交易指任何含有()只股票以上或单值为()万美元以上的交易。 【选择题】
A.15;100
B.20;100
C.15;50
D.20;50
正确答案:A
答案解析:选项A正确:根据NYSE的定义,程序化交易指任何含有15只股票以上或单值为一百万美元以上的交易。
4、量化投资技术包括()。Ⅰ.量化选股Ⅱ.量化择时Ⅲ.股指期货套利Ⅳ.统计套利【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。
5、量化投资模型存在潜在的风险,可能来自以下几个方面()。Ⅰ.历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配 Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象Ⅲ.网络中断,硬件故障也可能对量化投资产生影响Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险【组合型选择题】
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:市场上,针对不同的投资市场,投资平台和投资标的,量化策略师按照自己的设计思想,设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型,一般会经过海量数据仿真测试,模拟操作等手段进行试验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化。但是潜在的风险,可能来自以下几个方面:(1)历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失效,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等。这一点是目前量化界最难克服的;(Ⅰ项正确)(2) 模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象;(Ⅱ项正确)(3)网络中断,硬件故障也可能对量化投资产生影响;(Ⅲ项正确)(4)同质模型产生竞争交易现象导致的风险;(Ⅳ项正确)(5)单一投资品种导致的不可预测风险。(Ⅴ项正确)
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时,可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
Ⅱ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
Ⅲ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时,可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
Ⅳ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ
B.左下方向
C.右下方向
D.左上方向
Ⅰ.历史价格
Ⅱ.当前价格
Ⅲ.回报价格Ⅳ.预期市场价格
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
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