2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题(2020-08-12)
发布时间:2020-08-12
2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、()是指交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格(称为远期价格)在约定的未来曰期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约。【选择题】
A.金融互换合约
B.金融期货合约
C.金融期权合约
D.金融远期合约
正确答案:D
答案解析:选项D正确:金融远期合约是指交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格(称为远期价格)在约定的未来曰期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约。
2、()是考察公司短期偿债能力的关键。【选择题】
A.营业能力
B.变现能力
C.盈利能力
D.投资收益能力
正确答案:B
答案解析:选项B正确:变现能力是公司产生现金的能力,它取决于可以再近期转变为现金的流动资产的多少,是考察公司短期偿债能力的关键。
3、面额为100元的贴现债券,期限为274 天,到期收益率为7%,持有天数为123天,求转让价格()。【选择题】
A.102
B.100
C.89
D.97
正确答案:D
答案解析:选项D正确:贴现债券的转让价格=面额-面额×{[(期限-持有天数)/360]×年贴现率} ,则其转让价格为:100-100×{[(274-123)/360]×7%}=97.064。
4、利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。Ⅰ.交易费用 Ⅱ.期货交易保证金Ⅲ.股票与红利Ⅳ.市场冲击成本【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑交易费用 (Ⅰ项正确)、期货交易保证金(Ⅱ项正确)、市场冲击成本(Ⅳ项正确),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
5、财政收支对货币供应量的最终影响,取决于()。【选择题】
A.财政结余
B.财政收支平衡
C.财政支出
D.财政收支状况及平衡方法
正确答案:D
答案解析:选项D正确:财政收支对货币供应量的最终影响,取决于财政收支状况及平衡方法。
6、3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆,为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份,大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳,7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当()。【选择题】
A.执行该看涨期权,并买进大豆期货
B.放弃执行该看涨期权,并买进大豆现货
C.执行该看涨期权,并放弃买进大豆现货
D.放弃执行该看涨期权,并放弃买进大豆期货
正确答案:B
答案解析:选项B正确:市场价格低于执行价格,放弃执行看涨期权;同时现货价格低于期货价格,该经销商在6月份也需要大豆,所以直接买入现货大豆。
7、按照选择权的性质划分,金融期权可以分为()。Ⅰ.看涨期权Ⅱ.利率期权 Ⅲ.股权类期权Ⅳ.看跌期权【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:按照选择权的性质划分,金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
8、技术分析方法应用时应注意的问题有()。Ⅰ.技术分析不必与基本分析结合起来Ⅱ.技术分析必须与基本分析结合起来使用Ⅲ.多种分析方法综合研判Ⅳ.理论与实践相结合 【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:技术分析方法应用时应注意的问题有:技术分析必须与基本分析结合起来使用(Ⅱ项正确);多种分析方法综合研判(Ⅲ项正确);理论与实践相结合(Ⅳ项正确)。
9、资本资产定价模型的假设条件有()。Ⅰ.市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的Ⅱ.所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整Ⅲ.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产Ⅳ.不存在交易费用及税金【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D符合题意:资本资产定价模型的假设条件除了题中四个选项外,还包括:所有投资者都是理性的;所有投资者都具有同样的信息,他们对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断。
10、在上升或下跌途中出现的缺口,就可能是()。【选择题】
A.突破缺口
B.持续性缺口
C.普通缺口
D.消耗性缺口
正确答案:B
答案解析:选项B正确:持续性缺口不会和“突破缺口”混淆,任何离开型态或密集交易区域后的急速上升或下跌,所出现的缺口大多是“持续性缺口”。这种缺口可帮助我们估计未来后市波幅的幅度,因此也称之为“量度性缺口”。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
B.当经济处于上升时期,周期型行业会紧随其下降;当经济衰退时,周期型行业也相应衰落,且该类型行业收益的变化幅度往往会在一程度上夸大经济的周期性
C.消费品业、耐用品制造业及其他需求的收入弹性较高的行业,属于典型的周期性行业
D.产生周期型行业现象的原因是:当经济上升时,对周期型行业相关产品的购买相应增加;当经济衰退时,周期型行业相关产品的购买被延迟到经济回升之后
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货台约
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
Ⅰ.公司负债结构发生变化
Ⅱ.公司净资产增加
Ⅲ.公司权益负债比率下降
Ⅳ.公司负债总额发生变化
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅳ
Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率
Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率
Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率
Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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