2021年基金从业资格考试《基金基础知识》章节练习(2021-09-08)

发布时间：2021-09-08

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2021年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作，但由于期间市场波动，期末股票市值变为6000万元，基金资产净值变为 9000 万元（不考虑费用和份额等变动），那么此时股票投资占基金资产净值的比例为（）。【单选题】

A.70.0%

B.85.7%

C.60.0%

D.66.7%

正确答案:D

答案解析:此题考察的是关于股票基金的风险管理的相关内容，答案是D选项，股票投资占基金资产净值比例的计算公式为：股票投资占基金资产净值比例=股票投资/基金资产净值。根据题目中的相应数值代入公式可得：股票投资占基金资产净值的比例=6000/9000=66.7%。

2、QDII基金在风险管理中需要特别关注的事项不包括（ ）。【单选题】

A.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重

B.投资进入特定国家或市场之前，需要对该市场的资本管制、货币稳定性、交易市场体系、合规制度等进行充分的评估和研究

C.税务风险

D.风险收益特征变化风险

正确答案:D

答案解析:D项不属于QDII基金要考虑的风险，风险收益特征变化风险是分级基金要考虑的风险。

3、下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标？（ ）【单选题】

A.投资组合平均剩余期限

B.融资比例

C.浮动利率债券投资情况

D.股票与债券的配置比例

正确答案:D

答案解析:D项是混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例；货币基金是指以货币市场工具（包括银行拆借、短期国债、银行协议存款、短期融资券以及信用等级很高的短期票券等）为投资对象的基金。用以反映货币市场基金风险的指标有投资组合平均剩余期限、融资比例、浮动利率债券投资情况等。

4、下列关于下行风险说法错误的是（  ）。【单选题】

A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间

D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。

正确答案:C

答案解析:下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失（选项A符合）。最大回撤这个指标是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失（选项B符合）。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间（选项C说法错误）。从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视（选项D符合）。

5、反映股票基金风险大小的指标不包括（  ）。【单选题】

A.久期

B.持股集中度

C.标准差

D.行业投资集中度

正确答案:A

答案解析: 答案为选项A，久期是债券型基金的风险分析指标。反映股票基金风险的指标常用的有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

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下面小编为大家准备了 基金从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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