51题库考试学习网：中级银行职业资格考试高频考点——商业银行风险管理流程

发布时间：2020-02-23

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2012年颁布的《有效银行监管核心原则》强调，银行和银行集团建立了与其规模及复杂程度相匹配的综合的风险管理程序， 以识别、评价、监测、控制或缓解各项重大的风险。商业银行的风险管理流程包括风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤。今天我们要学习的内容就是商业银行风险管理的流程。

1、风险识别/分析

（1）定义：银行结合自身发展战略、经营状况和风险变化趋势，识别出可能影响其战略目标实施或经营活动产生的潜在事项的过程。

（2）目的：帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。

（3）风险识别包括两个环节

①感知风险：通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；

②分析风险：深入理解各种风险的成因及变化规律。

（4）风险识别的影响因素包括：利率和汇率的波动、国内生产总值（GDP)、居民消费价格指数（CPI)、失业率等。

2、风险计量/评估

（1）定义：在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

（2）我国商业银行采用资本计量高级方法进行风险计量，采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。

3、风险监测/报告

（1）风险监测包括两项内容

①监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取控制措施，确保风险在银行设定的目标范围以内；

②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

（2）风险报告的要求：准确性、综合性、清晰度和可用性、频率、分发。

4、风险控制/缓释

（1）定义：商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

（2）风险控制与缓释流程要求

①风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;

②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;

③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

（3）风险控制的分类

①风险事前控制，包括：限额管理、风险定价和制定应急预案；

②风险事后控制，包括：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平。

以上就是风险管理流程的四个重要步骤，请注意风险管理流程并不是严格的顺序流程，每个步骤之间是相互影响、前后呼应的。而风险监控和报告则是贯穿于整个风险管理流程。最后，祝各位早日取得银行执业资格证书。

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