你不知道的银行中级《风险管理》外汇敞口头寸计算

发布时间：2021-02-24

随着银行在金融圈发展得越来越好，很多人都开始备考银行从业资格考试，那么在中级银行的《风险管理》外汇敞口头寸计算还有很多同学不清楚，接下来请跟着51题库考试学习网一起来看看以下内容：

外汇敞口头寸法是商业银行计量市场风险常用的方法之一，商业银行的外汇敞口一般用“累计外汇敞口头寸”表示（累积外汇敞口头寸=银行汇率敏感性外汇资产-汇率敏感性外汇负债的余额）。商业银行的外汇敞口头寸分为多头和空头，多头表示外汇资产大于外汇负债，即头寸为正，空头则表示头寸为负。


外汇敞口头寸的计算主要有以下几种方式：

（1）累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸法=所有外币多头+空头；

（2）净总敞口头寸法：净总敞口头寸法=所有外币多头之和-空头之和；

（3）短边法：分别加总每种外汇的多头和空头；比较这两个总数，选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。

这部分内容的计算其实不难，我们用例题为大家进行展示：

例：某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头50，德国马克多头100，英镑多头150，法国法郎空头20，美元空头180。根据材料回答以下问题。

（1）根据敞口的定义，外汇敞口可以分为（）。（多选题）

A、短边法B、总敞口头寸C、净总敞口头寸法

D、累计总敞口头寸法E、单币种敞口头寸

答案：BE

解析：根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸（选项BE正确），其中，总敞口头寸有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。

（2）根据累计总敞口头寸法计算该银行的累计总敞口头寸为（）。（单选题）

A、500B、100C、300D、200

答案：A

解析：日元多头50，德国马克多头100，英镑多头150，法国法郎空头20，美元空头180，因此累计总敞口头寸为：50+100+150+20+180=500。

（3）根据短边法计算该银行敞口头寸为（）。（单选题）

A、500B、100C、200D、300

答案：D

解析：已知日元多头50，德国马克多头100，英镑多头150，法国法郎空头20，美元空头180，第一步计算多头总头寸：50+100+150=300；第二步计算空头总头寸：20+180=200；由于多头头寸绝对值较大，因此根据短边法计算的敞口头寸为300。

（4）根据净敞口头寸法计算该银行的敞口头寸为（）。（单选题）

A、100B、200C、300D、500

答案：A

解析：已知日元多头50，德国马克多头100，英镑多头150，法国法郎空头20，美元空头180，第一步计算多头总头寸：50+100+150=300；第二步计算空头总头寸：20+180=200；第三步计算净敞口头寸：300-200=100。

以上例题就是外汇敞口的典型考试方式，当然考试中也可能出现其他的考察方式，最重要的是大家一定要掌握知识点。外汇敞口是《风险管理（中级）》考试中的高频考点，也是市场风险计量的重要方法，复习时一定要掌握。最后，祝大家顺利通过中级银行职业资格考试。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

《商业银行法》规定，商业银行以( )为经营原则。

A．效益性、安全性、流动性

B．安全性、流动性、效益性

C．安全性、效益性、流动性

D．流动性、安全性、效益性

正确答案：B

信贷人员应根据抵押物的( )，分析其变现能力，科学地确定抵押率。

A．原值

B．评估值

C．市场价值

D．核定价值

正确答案：B
解析：信贷人员应根据抵押物的评估值，分析其变现能力，充分考虑抵押物价值的变动趋势，科学地确定抵押率，所以B为正确选项。

从银行的利益出发，应当审查每笔个人住房贷款的( )。

A．完整性

B．合规性

C．可行性

D．有效性

E．经济性

正确答案：BCE
解析：贷款审批人依据银行各类个人住房贷款办法及相关规定，结合国家宏观调控政策或行业投向政策，从银行利益出发审查每笔个人住房贷款业务的合规性、可行性及经济性。根据借款人的偿付能力以及抵押担保的充分性与可行性等情况，分析该笔业务预计给银行带来的收益和风险。

国债属于国家信用，在同一个国家的各种债券中信用等级最高，又称为“金边债券”。 （ ）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

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