2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-06-11)

发布时间：2021-06-11

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加（）。 【单选题】

A.核心一级资本和其他一级资本

B.核心一级资本和二级资本

C.一级资本和二级资本

D.其他一级资本和二级资本

正确答案:C

答案解析:商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。 

2、危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有以下哪些良好的沟通技能( )。【多选题】

A.介绍危机处理的积极消息

B.冷静对待恶意／愤怒／激动问题

C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

E.最大限度地维护商业银行的利益

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。提高发言人的沟通技能：危机时刻，商业银行维护声誉并控制局面的时机非常宝贵，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能，包括简要介绍危机处理的积极消息、客观冷静地对待恶意/愤怒/激动问题、熟悉媒体的质询方式和问题陷阱、采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

3、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）。【单选题】

A.违约风险随信用等级的下降而加速上升

B.违约风险随信用等级的下降而加速下降

C.违约风险随信用等级的下降而减速下降

D.违约风险随信用等级的下降而减速上升

正确答案:A

答案解析:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势（选项A正确）。

4、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。【单选题】

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

正确答案:B

答案解析:根据风险中性定价模型公式： 带入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%（选项B正确）。

5、商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（ ）四个主要步骤。【单选题】

A.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

B.风险控制、风险计量、风险识别、风险监测

C.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

D.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

正确答案:C

答案解析:选项C正确。商业银行的风险管理流程的四个主要步骤：（1）风险识别/分析；（2）风险计量/评估；（3）风险监测/报告；（4）风险控制/缓释。

6、中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（   ）。【多选题】

A.加强监管规则建设

B. 深化前瞻性监管工具的应用

C.重视恢复处置计划在持续监管中的作用

D.强化风险治理机制监管

E.改善资本规划方式

正确答案:A、B、C、D

答案解析:中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性：（1）加强监管规则建设（选项A正确）；（2）深化前瞻性监管工具的应用（选项B正确）；（3）重视恢复处置计划在持续监管中的作用（选项C正确）；（4）强化风险治理机制监管（选项D正确）。

7、影响银行体系流动性供给需求的因素包括（）。【多选题】

A.外汇储备

B.央行公开市场操作

C.法定准备金率

D.税款缴纳

E.回购利率

正确答案:A、B、C、D

答案解析:影响银行体系流动性供给需求的因素：外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等（选项ABCD正确）。

8、操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，以下说法正确的是（  ）。【多选题】

A.监管罚没即因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚

B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失

C.账面减值由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少

D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿是追索失败

E.由于操作风险事件引起的其他损失统称其他损失

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项C说法不正确：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿属于对外赔偿。

9、商业银行的最高风险管理/决策机构是(    )。【单选题】

A.风险管理部门

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

正确答案:B

答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。选项B正确。董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构。

10、流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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