2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-02-17)

发布时间：2021-02-17

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于（）。【多选题】

A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员

B.确保产品和服务的溢价水平

C.减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商的忠诚度

D.创造有利的资金使用环境

E.增进和投资者的关系，强化自身的可信度和利益持有者的信心

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：（1）招募和保留最佳雇员（选项A正确）；（2）确保产品和服务的溢价水平（选项B正确）；（3）减少进入新市场的阻碍；（4）维持客户和供应商的忠诚度（选项C正确）；（5）创造有利的资金使用环境（选项D正确）；（6）增进和投资者的关系；（7）强化自身的可信度和利益持有者的信心（选项E正确）；（8）吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；（9）最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。

2、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。【单选题】

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

正确答案:B

答案解析:选项B：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。商业银行风险规避的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。选项A：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。选项C：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。选项D：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

3、某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。【单选题】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正确答案:B

答案解析:基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（选项B正确）。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

4、巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。【多选题】

A.评估其从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

E.评价管理层的能力

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞尔委员要要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,并达到以下目的：（1）评估其从商业银行收到报告的精确性（选项A正确）；（2）评价商业银行总体经营情况（选项B正确）；（3）评价商业银行各项风险管理制度（选项C正确）；（4）评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度（选项D正确）；（5）评价管理层的能力（选项E正确）；（6）评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；（7）商业银行遵守有关合规经营的情况；（8）其他历次监管中发现的问题。

5、国际货币体系里（）是最主要的特征。【单选题】

A.自营外汇买卖

B.代客外汇买卖

C.远期外汇买卖

D.汇率自由浮动

正确答案:D

答案解析:选项D正确。国际货币体系里汇率自由浮动是最主要的特征。

6、 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面包括（  ）。【多选题】

A.业务条线

B.法人实体

C.具体风险种类限额

D.个人

E.具体收益限额

正确答案:A、B、C

答案解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额（选项ABC正确）。

7、外汇(      )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。【单选题】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正确答案:B

答案解析:市场风险计量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外汇敞口分析（4）敏感性分析（5）风险价值（VaR）。选项B正确。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

8、盈利能力监管指标中，非利息收入比率＝( )。【单选题】

A.非利息收入比率＝非利息收入／资产总额

B.非利息收入比率＝非利息收入／(营业收入-营业支出)

C.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／资产总额

D.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

正确答案:D

答案解析:选项D正确。考查风险抵补类指标。非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

9、国别风险存在于（）等经营活动中。【多选题】

A.授信业务

B.国际资本市场业务

C.设立境内机构

D.境内服务提供商提供的外包服务

E.代理行往来的外包服务

正确答案:A、B、E

答案解析:选项ABD正确。国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

10、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。【单选题】

A.风险资本

B.经济资本

C.资金资本

D.经营资本

正确答案:B

答案解析:商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的成本（选项C正确）。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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