2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-08-31)

发布时间：2020-08-31

---

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行的面临的流动风险是其( )长期积累、恶化的综合作用结果。【单选题】

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

正确答案:A

答案解析:选项A正确。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，属于战略风险；资金交易业务主要集中于高收益的次级债券属于信用风险；2008年受金融危机的冲击 ，属于市场风险。

2、(      )向股东大会负责，是商业银行的监督机构。【单选题】

A.监事会

B.党委

C.纪委

D.董事会

正确答案:A

答案解析:选项A正确。在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

3、洗钱通常是非法资金合法化的行为和过程。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

4、情景分析应遵循的原则不包括（  ）。【多选题】

A.重要性

B.全面性

C.长期性

D.谨慎性

E.客观性

正确答案:A、C、D

答案解析:情景分析的原则：（1）全面性。情景分析的范围既包括当前面临的各种社会、经济、法律等宏观情景因素，也包括业务经营中人员、流程等微观情景；（2）前瞻性。情景分析应当综合考虑目前及未来的内、外部环境变化因素；（3）客观性。应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动；（4）动态性，要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。选项ACD：全面性、长期性和谨慎性不属于情景分析应遵循的原则。

5、资产管理业务的投资端，按照投资模式不同，资产管理业务可分为（）。【多选题】

A.自主投资模式

B.委外投资模式

C.非标准化理财投资业务

D.标准化理财投资业务

E.开放式产品

正确答案:A、B

答案解析:选项AB正确：资产管理业务的投资端，按照业务性质不同，资产管理业务可分为：非标准化理财投资业务、标准化理财投资业务。按照投资模式不同，资产管理业务可分为：自主投资模式、委外投资模式。

6、根据金融稳定理事会的要求，恢复计划应当至少包括以下哪些内容（   ）。【多选题】

A.实施有效处置措施的障碍及解决建议

B.退出处置流程的路径选择

C.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施

D.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景

E.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排

正确答案:C、D、E

答案解析:根据金融稳定理事会（FSB）的要求，恢复计划应当至少包括以下内容：（1）金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施（选项C正确）；（2）情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景（选项D正确）；（3）在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排（选项E正确）。选项A：“实施有效处置措施的障碍及解决建议”是根据金融稳定理事会（FSB）要求的处置计划应包括的内容；选项B：“退出处置流程的路径选择”是根据金融稳定理事会（FSB）要求的处置计划应包括的内容。

7、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率（）.【单选题】

A.100%

B.125%

C.50%

D.80%

正确答案:B

答案解析:不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%（选项B正确）。

8、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。【单选题】

A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。

C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；选项B说法不正确：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；选项D说法不正确：Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

9、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。【单选题】

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险分散

D.风险规避

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。选项A正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

10、在确定资本分配的权重时，需考虑以下（ ）因素。【多选题】

A.组合在战略层面上的重要性

B.经济前景（宏观经济状况预测）

C.目前的组合集中情况

D.收益率（ROE）

E.组合的风险程度

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。在确定资本分配的权重时，需考虑以下各项因素：在战略层面上的重要性；经济前景(宏观经济状况预测)；当前组合集中度情况；收益率(ROE)。

---

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。