2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-01-17)

发布时间：2020-01-17

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。【单选题】

A.期权费

B.时间价值

C.内在价值

D.执行价格

正确答案:A

答案解析:在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的期权费（选项A正确）。

2、（）又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。【单选题】

A.自有资本

B.监管资本

C.经济资本

D.账面资本

正确答案:C

答案解析:选项C正确：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小余账面资本。

3、对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。【多选题】

A.产品多样化

B.可能出现逃债现象

C.自有资金匮乏

D.很少开具发票

E.经不起原材料价格波动

正确答案:B、C、D、E

答案解析:

4、假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是( )。【单选题】

A.150

B.120

C.40

D.260

正确答案:D

答案解析:已知日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸为：120+50+60+30=260（选项D正确）。

5、风险管理信息系统应当( )。【多选题】

A.建立错误承受程序

B.设置灾难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录

D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

6、风险防控措施类型包括但不限于（  ）。【多选题】

A.实施系统控制

B.规范操作流程

C.严格执行监管报批手续

D.强化人员培训

E.提前确定风险处置和缓释措施

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:

7、柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。【多选题】

A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

E.客户监管难度大

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

8、【多选题】

A.资本

B.规模

C.复杂性

D.风险状况

E.负债

正确答案:B、C、D

答案解析:

9、集中度风险的情形有（）。【多选题】

A.交易对手或借款人集中风险

B.地区集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.信用风险缓释工具集中风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。

10、对小企业进行信用风险分析时，应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。【单选题】

A.很少开具发票

B.可能出现逃债现象

C.产品多样化

D.经不起原材料价格波动

正确答案:C

答案解析:

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

巴塞尔委员会设定了标准法每个产品线的β值。其中β值代表（ ）。

A．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线监管资本之间的关系

B．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线年均总收人之间的关系

C．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

D．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与整个机构总收入之间的关系

正确答案：C

根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是( )。

A．有限责任公司可以变更为股份有限公司，而股份有限公司绝对不能变更为有限责任公司

B．有限责任公司注册资本最低限额为3万元，而股份有限公司最低注册资本限额为500万元

C．都是企业法人

D．都必须依法制定公司章程

正确答案：A
解析：A项中，有限责任公司和股份有限公司在一定条件下可以相互转换。

中国人民银行公布的当天外汇牌价是（ ）。

A．中间价

B．现汇买入价

C．现汇卖出价

D．现钞买入价

正确答案：A
答案为A。由人民银行根据国际外汇市场行情每日公布，各银行据此标出各自当日的买入、卖出价的中间价形成当天的外汇牌价。

目前我国个人汽车贷款的借款人还款意愿不高，致使商业银行汽车贷款的信用风险较高的主要原因是（ ）。

A．银行在经营个人汽车贷款业务中，很难像公司贷款项目的评估分析那样判断借款人的资信状况、个人的收入水平、资产负债状况、偿还债务能力，一般仅依靠借款人的自我证明

B．当前个人贷款违约成本很低，既没有高的罚息和违约金，也没有有效的黑名单制裁制度

C．很多人对贷款资金的性质缺乏正确的认识，认为银行的钱就是国家的钱，借银行的钱就是借国家的钱，大量不良资产的出现更使得不少借款人有银行的贷款能不还就不还的想法

D．我国的商业银行的风险控制能力较弱，没有认识到汽车贷款所面临的各种风险

E．国家还缺乏对汽车贷款违约方面的法律措施

正确答案：ABC
目前，银行已经认识到个人汽车贷款的风险，D选项错误；我国存在贷款违约方面的法律法规，E选项错误。故选ABC。

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