2019年银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题(2019-11-20)
发布时间:2019-11-20
2019年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是( )。【多选题】
A.VaR是对未来风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
正确答案:A、B、C
答案解析:选项D说法错误:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
2、监事会是我国商业银行所特有的监督机构,对( )负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。【单选题】
A.董事会
B.最高风险管理委员会
C.股东大会
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:监事会是我国商业银行所特有的监督机构,对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作(选项C正确)。
3、操作风险损失一般包括直接损失和间接损失,并可进一步划分为七类,以下说法正确的是( )。【多选题】
A.监管罚没即因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚
B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失
C.账面减值由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少
D.由于内部操作风险事件,导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿是追索失败
E.由于操作风险事件引起的其他损失统称其他损失
正确答案:A、B、C、E
答案解析:
4、【多选题】
A.
B.
C.
D.
E.
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项A:外部欺诈属于外部欺诈事件;
5、在我国银行监管实践中,( )监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。【单选题】
A.资产收益率
B.盈利能力
C.资本收益率
D.资本充足率
正确答案:D
答案解析:选项D正确。在监管实践中,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
6、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是( )。【单选题】
A.第一道防线——业务条线部门
B.第二道防线——风险管理部门和合规部门
C.第三道防线——内部审计
D.第二道防线——银监会
正确答案:D
答案解析:业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口。
7、商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高,而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户,可以给予适当的优惠利率;而对于信用等级较低的客户,商业银行可以在基准利率的基础上调高利率。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:根据风险补偿策略,商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高,而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户,可以给予适当的优惠利率;而对于信用等级较低的客户,商业银行可以在基准利率的基础上调高利率。
8、一般来说,( )作为风险监测的一部分,由风险管理部门负责,并定期发布监测报告。【单选题】
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别
正确答案:B
答案解析:
9、【多选题】
A.交易组合定义
B.限额结构
C. 限额指标设定与审批
D. 限额监控与报吿
E.限额调整
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:
10、杠杆率指标的优点之一是杠杆率相对简单易懂。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:杠杆率指标的优点,首先,杠杆率具备逆周期调节作用,能维护金融体系稳定和实体经济发展;其次,杠杆率避免了资本套利和监管套利;最后,杠杆率是风险中性的,相对简单易懂。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
银行业从业人员应该尊重同事的( )。
A 个人隐私
B 工作方式
C 工作成果
D 收入水平
E 个人习惯
具体来说,银行业从业人员应当尊重同事,不得因同事的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、婚姻状况、身体健康或残障而进行任何形式的骚扰和侵害。禁止带有任何歧视性的语言和行为。尊重同事个人隐私。工作中接触到同事个人隐私的不得擅自向他人透露。尊重同事的工作方式和工作成果,不得不当引用、剽窃同事的工作成果,不得以任何方式予以贬低、攻击、诋毁。
在WMRS计算国别风险的方法中,以下说法不正确的是( )
A.计算结果分值范围为1~5,1表示最低风险,5表示最高风险
B.风险评级最小的增加值为0.5
C.分值在1.0~1.24之间的,表明风险非常小,分值在4.5~5.0之间的说明风险极高
D.分值在1.0~1.24之间的,表明风险非常大,分值在4.5~5.0之间的表明风险极小
解析:在WMRS计算国别风险的方法下,分值为1.0~1.24之间代表风险非常小,分值为4.5~5.0之间代表风险极高。故D项错误。
某企业到甲银行存钱取得存单,再用此存单到乙银行取得质押贷款之后到甲银行挂失原存单取走存款,这种行为造成的风险属于( )。
A.虚假质押风险
B.司法风险
C.汇率风险
D.市场风险
虚假质押风险是贷款质押的最主要风险因素。例如,不法企业用变造或伪造的银行定期存单到银行骗取贷款,或者到甲银行先存一笔款取得真存单,.到乙银行取得质押贷款后,回头又到甲银行挂失原存单取走存款。故选A。
中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债,也不形成银行非利息收入。( )
A.正确
B.错误
解析:中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2019-10-30
- 2019-11-02
- 2019-10-27
- 2019-11-06
- 2019-11-05
- 2019-11-15
- 2019-11-14
- 2019-11-11
- 2019-11-07
- 2019-10-31
- 2019-11-13
- 2019-11-05
- 2019-10-24
- 2019-11-14
- 2019-11-07
- 2019-10-29
- 2019-11-11
- 2019-11-11
- 2019-11-15
- 2019-11-03
- 2019-11-08
- 2019-11-18
- 2019-10-31
- 2019-10-26
- 2019-10-29
- 2019-11-18
- 2019-11-04
- 2019-11-16
- 2019-10-25
- 2019-11-12